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  課程顧問-小管家 2023-04-27 14:35:51

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  　　伯明翰大學投資組合理論與投資分析這門課涵蓋了債務和股票投資組合管理的廣泛主題，重點關注實際應用和道德影響。課程知識點可以整體劃分為四個部分：

  　　第一部分：

  　　首先，回顧了投資環(huán)境、資產類別，以及金融證券交易市場，特別強調了投資公司的作用。接下來，介紹了投資組合理論在實踐中的基礎知識，并發(fā)展了布萊克-萊特曼的投資組合優(yōu)化方法。隨后，討論了資本資產定價模型、指數模型、套利定價模型、多因素模型及其應用。最后，研究了有效市場假說和行為金融學。

  　　第二部分：

  　　介紹了幾種投資策略的實施，以及對其表現的評估;投資組合策略包括規(guī)模、價值、動量等。市場效率及其對投資組合管理的影響是根據主動和被動模式來討論的。

  

  　　第三部分：

  　　側重于債務證券的定價和風險管理。涵蓋債券定價、收益率曲線、利率期限結構和債券組合管理(包括期限和凸性)。

  　　第四部分：

  　　涵蓋了投資組合績效評估、國際多元化以及主動和被動投資組合管理理論，并簡要回顧了新興市場投資和各種對沖基金投資策略。

  　　除上述四部分主要知識點以外，課程還介紹了風險與不確定性之間的區(qū)別、ESG投資、行為金融、市場指數、替代投資(如黃金、石油、收藏品等)和監(jiān)管。

  　　這門課整體涵蓋的知識點比較多，復習量相對較大，如果同學在考前復習的過程中遇到問題，可以隨時讓我們的課程輔導老師提供幫助。

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