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  課程顧問-小管家 2023-04-25 16:19:53

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  可以輔導(dǎo)matlab程序，首先給同學(xué)簡(jiǎn)單說一下我們的老師，我們的授課老師都是有經(jīng)驗(yàn)的碩士以上的，沒有在讀的，我們可以保證給同學(xué)匹配到的老師都是經(jīng)過我們?cè)u(píng)估的，如果對(duì)于授課老師不滿意可以和顧問老師協(xié)商更換。

  MATLAB內(nèi)置函數(shù)blsprice可以實(shí)現(xiàn)Black-Scholes、Black-Scholes-Merton和Black期權(quán)定價(jià)公式，其函數(shù)語法為

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  [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility,Yield)

  輸入?yún)?shù)：

  Price：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

  Strike：期權(quán)到期執(zhí)行價(jià)格

  Rate：無風(fēng)險(xiǎn)利率(年化)

  Time：距離到期時(shí)間(以年為單位)

  Volatility：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率(年化)

  Yield：(可選)資產(chǎn)連續(xù)貼現(xiàn)利率，默認(rèn)為0

  輸出參數(shù)：

  Call：歐式看漲期權(quán)價(jià)格

  Put：歐式看跌期權(quán)價(jià)格

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  假設(shè)某歐式股指期權(quán)，兩個(gè)月后到期，期權(quán)到期執(zhí)行價(jià)格為2100點(diǎn)，指數(shù)當(dāng)前為2200點(diǎn)，股指年化波動(dòng)率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)利率無5%，則相應(yīng)的歐式股指期權(quán)的價(jià)格可以使用blsprice進(jìn)行計(jì)算

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  % 標(biāo)底資產(chǎn)價(jià)格

  Price = 2200;

  % 期權(quán)到期執(zhí)行價(jià)格

  Strike = 2100;

  % 無風(fēng)險(xiǎn)利率(年化)

  Rate = 0.05;

  % 距離到期時(shí)間(以年為單位)

  Time = 2/12 ;

  % 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率(年化)

  Volatility = 0.2;

  % 資產(chǎn)連續(xù)貼現(xiàn)利率

  Yield = 0;

  [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility,Yield)

  運(yùn)行結(jié)果

  Call =

  143.5998

  Put =

  26.1726

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  這是一些知識(shí)內(nèi)容，具體同學(xué)的作業(yè)輔導(dǎo)還是需要匹配專業(yè)的授課老師來輔導(dǎo)的，同學(xué)如果有需要作業(yè)輔導(dǎo)，可以直接聯(lián)系我們客服老師咨詢。

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