如果你在第二學期選修了南安普頓大學的ECON6043課程，在課程開始前或者學習中，有一些關鍵信息務必要了解清楚!具體包括課程內(nèi)容、評估方式、主要的學習目標以及可用的教材等，我們都幫大家一一做了整理。

　　一、課程概述

　　ECON6043課程是金融計量學課程，這門課程于2023~2024年第二學期開設，課程主要介紹從現(xiàn)代實證金融文獻中提取的各種主題，包括用于評估資產(chǎn)價格和回報動態(tài)的替代模型的基本計量經(jīng)濟學技術。

　　學這門課之前，學生必須要有一定的基礎計量經(jīng)濟學知識，如果對這些內(nèi)容還不熟悉，可以重點復習下南安普頓大學的ECON6004定量方法課程噢!在該課程中，EViews或者R等軟件也會被用于給出實際的插圖。

　　二、核心主題

　　教學內(nèi)容主要從以下主題中選擇：

　　1.金融市場數(shù)據(jù)的特征

　　2.回報可預測性和有效市場假說

　　3.經(jīng)驗市場微觀結(jié)構

　　4.事件研究分析

　　5.現(xiàn)值關系：基本面與泡沫

　　6.模擬波動性

　　三、課程目標

　　1.指定模擬波動性的替代模型;

　　2.對金融市場數(shù)據(jù)使用適當?shù)膯巫兞亢投嘧兞繒r間序列模型;

　　3.展示對表征金融資產(chǎn)價格和回報行為的關鍵特征的知識和理解。

　　四、課程評估方式

　　分為內(nèi)部和外部的評估，對所學的全部單元進行持續(xù)形成性評估，最終參加考試。如果學生不符合而課程標準，可能會通過補考或者復試等方式讓學生重新評估。

　　五、可用教材

　　1.Enders, W. (2015). Applied Econometric Time Series. Wiley.

　　2.Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press.

　　3.Linton, O. (2019). Financial Econometrics: Models and Methods. Cambridge University Press.

　　4.Guidolin, M. and Pedio, M. (2018). Essential of Time Series for Financial Applications. Academic Press.

　　以上是南安普頓大學金融計量經(jīng)濟學課程的詳細內(nèi)容分享。課程學習遇到挑戰(zhàn)，作業(yè)不會作，同學們都可以咨詢考而思的資深老師。老師們有豐富的計量經(jīng)濟學課程輔導經(jīng)驗，能針對大家遇到的核心問題給予專屬定制化指導方案，幫各位同學在期末考試中取得自己理想的成績!