愛丁堡大學(xué)金融數(shù)學(xué)課程首先介紹了貨幣的價值、利率和金融合同，特別研究了什么是合同的公平價格，以及為什么在現(xiàn)實生活中沒有人使用公平價格。然后回顧了概率論，接著是對離散時間金融市場的介紹。學(xué)生可以了解到公平定價的理念如何應(yīng)用于股票交易中常見的價格合約。課程隨后集中在連續(xù)時間金融，并涉及隨機微積分的基本思想。最后介紹了精算金融學(xué)。那么，學(xué)習(xí)金融數(shù)學(xué)的同學(xué)該如何準(zhǔn)備考試呢？考前沖刺指南如下。

一、考試涵蓋主題

1、金融市場和金融合同；貨幣價值；基本投資策略和無套利的基本概念。

2、概率論(隨機變量、期望、方差、協(xié)方差、相關(guān)性；二項分布，正態(tài)分布；中心極限定理和分布變換)。

3、二叉樹市場模型；合同估價(歐洲和美國)；通過風(fēng)險中性概率和投資組合策略的無套利定價理論。

4、隨機分析：布朗運動、伊藤積分、伊藤公式、隨機微分方程；布萊克-斯科爾斯模型及其期權(quán)定價；布萊克-斯科爾斯偏微分方程。

5、貨幣的時間價值、復(fù)利和未來支付現(xiàn)值；利息收入；價值等式；年金；一般貸款時間表；凈現(xiàn)值；投資項目比較。

二、主要評估目標(biāo)

1、具備基本金融概念和金融衍生工具的知識。

2、了解無套利定價概念。

3、能夠在簡單的金融模型背景下，將基本概率理論應(yīng)用于離散時間的期權(quán)定價。

4、具備隨機分析的基礎(chǔ)知識(伊藤公式和伊藤積分)，了解布萊克-斯科爾斯公式。

5、具備精算數(shù)學(xué)知識。

同學(xué)如果能將上文中列出的考試涵蓋主題全部掌握，并達(dá)成主要評估目標(biāo)，那么這門課的考試可以很順利的通過。