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  課程顧問-小管家 2022-07-13 12:44:05

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  倫敦大學(xué)國王學(xué)院研究生金融數(shù)學(xué)專業(yè)通過結(jié)合來自純數(shù)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)的各種方法來研究金融決策問題。該專業(yè)涵蓋了各種各樣的主題，從經(jīng)典的期權(quán)定價(jià)理論到危機(jī)后關(guān)于最優(yōu)對(duì)沖、投資和風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)，這些都會(huì)介紹到。同學(xué)要想獲得學(xué)位，需要完成概率論、風(fēng)險(xiǎn)中性估值兩門必修課和一個(gè)金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目(60學(xué)分)，還需要選擇總計(jì)90學(xué)分的選修課。下面總結(jié)了必修課主要內(nèi)容，以及選修課列表。

  一、必修課主要內(nèi)容

  1、概率論(15學(xué)分)

  概率論課程的目標(biāo)是介紹現(xiàn)代概率的標(biāo)準(zhǔn)概念，這是理解金融數(shù)學(xué)和其他應(yīng)用領(lǐng)域的一個(gè)關(guān)鍵因素。課程主要內(nèi)容涵蓋：概率測(cè)度、西格瑪代數(shù)和概率空間；隨機(jī)變量及其分布；關(guān)于概率測(cè)度的積分；期望、矩和生成函數(shù)；獨(dú)立隨機(jī)變量；概率論中的收斂模式；條件期望。

  2、風(fēng)險(xiǎn)中性估值(15學(xué)分)

  風(fēng)險(xiǎn)中性估值課程是對(duì)衍生品定價(jià)和套期保值的介紹。課程主要內(nèi)容涵蓋：無套利定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)中性估值；預(yù)期，遠(yuǎn)期價(jià)格；離散時(shí)間的衍生品定價(jià)和套期保值；二叉樹，幾何布朗運(yùn)動(dòng)，鞅，擊中時(shí)間和反射原理；隨機(jī)積分和伊藤微積分的要素；連續(xù)時(shí)間的衍生品定價(jià)和套期保值；計(jì)價(jià)單位的變化；布萊克-斯科爾斯模型：偏微分方程和鞅方法，費(fèi)曼-卡奇定理，期權(quán)敏感性，障礙期權(quán)。

  

  二、選修課列表

  金融市場(chǎng)(15學(xué)分)

  金融統(tǒng)計(jì)學(xué)(15學(xué)分)

  隨機(jī)分析(15學(xué)分)

  不完全市場(chǎng)(15學(xué)分)

  金融數(shù)學(xué)C++(15學(xué)分)

  外來衍生品(15學(xué)分)

  利率和信用風(fēng)險(xiǎn)(15學(xué)分)

  經(jīng)濟(jì)物理學(xué)(15學(xué)分)

  機(jī)器學(xué)習(xí)(15學(xué)分)

  金融中的數(shù)值和計(jì)算方法(15學(xué)分)

  統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的要素(15學(xué)分)

  金融科學(xué)計(jì)算(15學(xué)分)

  高頻金融(15學(xué)分)

  綜上所述，同學(xué)必須修完總共180學(xué)分的課程，以獲得不同數(shù)學(xué)領(lǐng)域的詳細(xì)知識(shí)，并掌握成功的風(fēng)險(xiǎn)管理、交易和定量金融研究所需的基本技能。

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