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  課程顧問-小管家 2022-01-30 08:45:02

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  　　可以的，我們可以幫助同學(xué)補(bǔ)習(xí)滑鐵盧大學(xué)Master of Quantitative Finance的ACTSC 970課程，除此之外，該專業(yè)的其他課程我們也都能輔導(dǎo)，同學(xué)如果有需要，直接和老師溝通即可。

  　　滑鐵盧大學(xué)Master of Quantitative Finance的ACTSC 970課程研究了金融衍生品的數(shù)學(xué)理論。課程從二項(xiàng)式資產(chǎn)定價(jià)模型開始進(jìn)行介紹，然后討論了連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)中性評(píng)估。此外，課程還探索了諸如美國(guó)和外國(guó)期權(quán)定價(jià)、不完全市場(chǎng)、信用風(fēng)險(xiǎn)模型、效用理論和最優(yōu)投資等主題。課程所涉及的公式本身可能很簡(jiǎn)單，但其背后的數(shù)學(xué)概念是深刻的，從離散時(shí)間隨機(jī)過(guò)程、sigma-fields、測(cè)度變化和R-N導(dǎo)數(shù)，到隨機(jī)微積分、連續(xù)時(shí)間鞅和Girsanov定理都涵蓋在其中。從某種程度上來(lái)講，這也可以看作是一門數(shù)學(xué)課。

  

  　　總的來(lái)說(shuō)，滑鐵盧大學(xué)Master of Quantitative Finance的ACTSC 970課程可以分為三部分：

  　　1、概述：期權(quán)、期貨和套利的基礎(chǔ)知識(shí)。

  　　2、離散時(shí)間金融：二項(xiàng)資產(chǎn)定價(jià)模型;完整和不完整市場(chǎng);資產(chǎn)定價(jià)的基本定理;離散隨機(jī)過(guò)程的概率論;效用與最優(yōu)投資問題;離散時(shí)間模型中的美國(guó)和異國(guó)期權(quán)。

  　　3、連續(xù)時(shí)間金融：布朗運(yùn)動(dòng)與隨機(jī)微積分;連續(xù)時(shí)間市場(chǎng)模型;布萊克-斯科爾斯方程和布萊克-斯科爾斯公式;套期保值和希利尼人;一般歐式衍生品的風(fēng)險(xiǎn)中性估值;連續(xù)時(shí)間模型中的美國(guó)和異國(guó)期權(quán);信用風(fēng)險(xiǎn)模型。

  　　同學(xué)想讓老師詳細(xì)輔導(dǎo)哪些內(nèi)容可以直接告訴老師，老師會(huì)據(jù)此規(guī)劃和調(diào)整輔導(dǎo)內(nèi)容，以滿足同學(xué)的補(bǔ)習(xí)需求。

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