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  課程顧問-小管家 2023-04-20 00:53:57

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  這門課是小組作業(yè)和期末考試各占50%，感覺這門課相比較上學(xué)期是增加了難度的。需要這門課程輔導(dǎo)的同學(xué)可以添加客服小思微信咨詢，我們是線上定制化一對一輔導(dǎo)的形式，輔導(dǎo)更有針對性更高效。

  這門課內(nèi)容包括：

  1. 從講解線性回歸開始，到簡單線性回歸，多元線性回歸。

  2. OSL的推導(dǎo)和各種與OSL相關(guān)的假設(shè)檢驗(yàn)，包括自相關(guān)檢驗(yàn)(BG test，DW test )，異方差檢驗(yàn)(QG test，white? test)，多重共線性，正態(tài)分布檢驗(yàn)(B-J test)，參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)，縐檢驗(yàn)和predictive failure test。OSL的參數(shù)，R-square, F-stat的推導(dǎo)過程(這部分內(nèi)容在problem set里，考試會(huì)考)當(dāng)然肯定還有參數(shù)檢驗(yàn)(t-test)。

  3.CAPM和多因子模型的實(shí)證。

  4.ARIMA模型，推導(dǎo)ACF，檢驗(yàn)白噪聲(Ljung-box檢驗(yàn))，單位根檢驗(yàn)(感覺單位根特別重要，不但考試會(huì)重點(diǎn)考，而且第二學(xué)期會(huì)從difference equation的角度推導(dǎo)單位根)，AIC和BIC法則

  5. GARCH家族模型(ARCH，GARCH，EGARCH，Threshold GARCH，GARCH-M和multivariate GARCH)和VaR(Value-at-risk)這個(gè)特別坑，老師沒講，但是小組作業(yè)要求計(jì)算

  6.協(xié)整(介紹了但沒有考試)。比較深入的計(jì)量模型(VAR，VECM)會(huì)在第二學(xué)期的Advanced Time series modelling 里面講。所以這門課也是Advanced Time series modelling的前導(dǎo)課。

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