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  課程顧問-小管家 2023-04-27 08:54:58

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  　　倫敦瑪麗女王大學(xué)金融數(shù)學(xué)研究生的很多項(xiàng)目涉及大量的編程和分析。同學(xué)的項(xiàng)目將通過一篇書面論文(最多60頁)進(jìn)行評估，提交日期暫定于9月初。因?yàn)檠芯可撐臏?zhǔn)備前期需要大量閱讀相關(guān)文獻(xiàn)并收集足夠多的材料，所以同學(xué)現(xiàn)在就可以開始準(zhǔn)備了，這樣才能留出足夠多的時(shí)間進(jìn)行研究和寫作。

  　　金融數(shù)學(xué)研究生項(xiàng)目和論文主題示例：

  　　1、三因素HJM模型在通脹掛鉤債券定價(jià)中的應(yīng)用

  　　2、利率互換的信用估值調(diào)整(CVA):使用蒙特卡羅/ OpenCL研究錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)

  　　3、利用CUDA C/ C++在GPU上實(shí)現(xiàn)Heston模型及其數(shù)值實(shí)現(xiàn)

  　　4、股票價(jià)格的跳躍擴(kuò)散模型

  　　5、利率衍生品的LIBOR市場模型

  

  　　6、基于有限差分法的中央處理器(CPUs)和繪圖處理器(GPUs)期權(quán)定價(jià)

  　　7、求解隨機(jī)波動模型偏微分方程交替方向隱式方法的并行性

  　　8、護(hù)照期權(quán)定價(jià)

  　　9、基于高斯相依模型的信用衍生品(NTDs and CDOs)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理

  　　10、SABR隨機(jī)波動模型

  　　總的來說，倫敦瑪麗女王大學(xué)金融數(shù)學(xué)研究生項(xiàng)目及論文需要同學(xué)對金融工具的結(jié)構(gòu)和市場的運(yùn)作、金融數(shù)學(xué)建模的基礎(chǔ)，以及C++的入門計(jì)算機(jī)編程都有一定了解，所以難度會高一些。如果同學(xué)需要老師針對自己的項(xiàng)目和論文進(jìn)行指導(dǎo)，可以隨時(shí)和我們的英國留學(xué)生輔導(dǎo)老師溝通。

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