金融工程在美國(guó)被常稱(chēng)為交叉學(xué)科，原因如下：商學(xué)院，工學(xué)院，數(shù)學(xué)學(xué)院下均有金融工程專(zhuān)業(yè)分支。這就意味著，并不只是本科學(xué)習(xí)金融或經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生可選擇金融工程方向作為其研究生專(zhuān)業(yè)，擁有工程，數(shù)學(xué)，物理，統(tǒng)計(jì)學(xué)，計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)背景的學(xué)生，都可以往金融專(zhuān)業(yè)發(fā)展。

金融工程是以數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)為工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱(chēng)上可以叫做 Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,Quantitative Finance 或者 Computational Finance。不過(guò)所學(xué)習(xí)課程是一樣的 , 通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。 這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

金融工程專(zhuān)業(yè)有5個(gè)細(xì)分的方向，分別為金融工程（Financial Engineering），金融數(shù)學(xué)（Financial Mathematics），計(jì)算機(jī)金融（Computational Finance），量化金融（Quantitative Finance）和量化金融和風(fēng)險(xiǎn)管理（Quantitative Finance and Risk Management)。由于目的在于解決實(shí)際中的問(wèn)題，金融工程開(kāi)設(shè)的 program 均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

許多人會(huì)覺(jué)得金融工程是金融專(zhuān)業(yè)的升級(jí)，理論上是沒(méi)錯(cuò)的。但金融工程從培養(yǎng)的目的來(lái)看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力；熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員。而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。從學(xué)習(xí)的對(duì)象來(lái)看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率 \ 匯率 \ 貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象，而金融工程主要依賴(lài)金融衍生工具 , 比如期貨期權(quán) \ 遠(yuǎn)期 \ 互換等等。在課程的設(shè)置來(lái)看 , 金融工程更重視數(shù)理技術(shù) , 而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

就就業(yè)方向來(lái)說(shuō)，金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門(mén)也是金融工程碩士謀職的地方。現(xiàn)在越來(lái)越多的政府管理部門(mén)，能源公司也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。我們熟悉的花期銀行，匯豐銀行，中國(guó)銀行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地，另外我們不常聽(tīng)到的美世投資咨詢(xún)，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國(guó)銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融工程碩士的好去處。

金融工程師被稱(chēng)為 Quants, 從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷(xiāo)售與交易等工作。 Quant 包括以下幾個(gè)類(lèi)型， Desk quant （開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型）， Model validating quant( 確定 desk quant 開(kāi)發(fā)的模型的正確性 ) ,Research quant( 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型 ),Quantdeveloper( 寫(xiě)代碼 , 或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng) )Statisticalarbitrage quant( 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式 ( 就是套利系統(tǒng) )) ,capital quant( 建立銀行的信用和資本模型 ) 以 Quant Developer 為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

在中國(guó)，就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域： 1. 基金公司 —— 現(xiàn)在非常需要能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。 2. 證券公司 —— 現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。 3. 銀行 —— 最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門(mén) —— 資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用，從事的工作有 Financial Analysts ， Insurance Underwriters ， Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators 等。金融工程專(zhuān)業(yè)平均年薪為 $87,000, quant 的平均年薪為 $121,000 ，收入相對(duì)于社會(huì)平均薪酬水平偏高。