伯明翰大學(xué)University of Birmingham——2017QS世界大學(xué)排名82

　　伯明翰大學(xué)(University of Birmingham)，位于英國(guó)第二大城市伯明翰市，始建于1825年，是英國(guó)老牌名校之一，全球百強(qiáng)大學(xué)，英國(guó)名校聯(lián)盟“羅素大學(xué)集團(tuán)”和國(guó)際大學(xué)組織“Universitas 21”的創(chuàng)始成員，英國(guó)著名的6所“紅磚大學(xué)”之一。伯明翰大學(xué)以其優(yōu)秀的教學(xué)質(zhì)量與科研水平而在國(guó)際上享有較高聲譽(yù)。英國(guó)首相內(nèi)維爾·張伯倫和中國(guó)著名地質(zhì)學(xué)家李四光等都是伯明翰大學(xué)的杰出校友。迄今為止，伯明翰大學(xué)已培養(yǎng)出8位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者和1位英國(guó)首相。

　　Mathematical Finance MSc金融數(shù)學(xué)—— 學(xué)費(fèi)￡18,450 /年

　　這個(gè)由數(shù)學(xué)學(xué)院和經(jīng)濟(jì)系共同授課的課程提供了技能，使技術(shù)能力強(qiáng)的畢業(yè)生(包括數(shù)學(xué)，理科和工程學(xué))能夠?qū)⑺麄兊牧炕嘤?xùn)應(yīng)用于財(cái)務(wù)分析。

　　與高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和投資組合管理(ARPM)的合作使MSc學(xué)生能夠以折扣的價(jià)格參加ARPM著名的夏季ARPM訓(xùn)練營(yíng)。 參加此課程還可以訪問ARPM實(shí)驗(yàn)室，這是一個(gè)在線平臺(tái)，其中包含大量關(guān)于量化風(fēng)險(xiǎn)管理和定量投資組合管理的知識(shí)。 它的成功完成免除了我們的風(fēng)險(xiǎn)分析模塊中的學(xué)生。

　　在大多數(shù)情況下，我們預(yù)計(jì)碩士畢業(yè)生將在主要金融機(jī)構(gòu)(如本市)進(jìn)行定量分析(或類似)的職位。 該計(jì)劃還為您準(zhǔn)備在學(xué)術(shù)界繼續(xù)深造。　

　　課程主任

　　Colin Rowat博士(經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，數(shù)學(xué)金融碩士)擁有劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位和巴魯克學(xué)院高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)與投資組合管理證書。 他是CFA協(xié)會(huì)的成員。

　　第1學(xué)期(10月 - 12月)

　　核心模塊

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融應(yīng)用(15 - 第1期)

　　預(yù)測(cè);隨機(jī)波動(dòng)率;拱; GARCH;協(xié)整;統(tǒng)計(jì)套利;非平穩(wěn);單位根

　　定量金融導(dǎo)論(10)

　　期權(quán)定價(jià);布萊克 - 斯科爾斯;歐洲和美國(guó)的選擇;異國(guó)情調(diào)的選擇;固定收入;二項(xiàng)式法;隨機(jī)散步

　　C ++ for Finance(10 - Term 1)

　　估價(jià)系統(tǒng)，仿真，多態(tài)工廠，設(shè)計(jì)模式，Boost庫

　　計(jì)算方法和編程(20)

　　數(shù)值方法II(10)

　　插值方法(包括分段多項(xiàng)式)，數(shù)值積分(包括Newton-Cotes和高斯積分)，邊界值問題的有限差分法，收斂加速度和Richardson外推法。

　　可選模塊

　　國(guó)際銀行與金融(20)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(20)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，消費(fèi)，投資，匯率，利率平價(jià)條件，超調(diào)，投機(jī)性攻擊，通貨膨脹，貨幣政策。

　　非線性規(guī)劃I(10)

　　最優(yōu)性條件;凸集和凸函數(shù);對(duì)偶理論;無約束優(yōu)化;約束優(yōu)化;共軛梯度算法;牛頓型算法;內(nèi)點(diǎn)算法;拉格朗日方法。

　　貨幣與銀行專題(10)

　　整數(shù)編程(10)

　　替代配方;最優(yōu);松弛;原始和雙重界限;總單調(diào)性;切平面算法;分支定界法;網(wǎng)絡(luò)流量問題;背包問題;匹配問題;分配問題;設(shè)置覆蓋問題

　　博弈論(10)

　　圓錐曲線優(yōu)化(10)

　　多準(zhǔn)則決策(10)

　　財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)方法(10 - 1期)

　　沒有完成所有必要的本科數(shù)學(xué)培訓(xùn)的相關(guān)單元包括：偏微分方程，變換理論和物理學(xué)家復(fù)變理論。大學(xué)其他地方提供的研究生單元也可以獲得項(xiàng)目主任的批準(zhǔn)。

　　第二學(xué)期(1月 - 3月)

　　核心模塊

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融應(yīng)用(15 - 2期)

　　預(yù)測(cè); 隨機(jī)波動(dòng)率; 拱;GARCH;協(xié)整;統(tǒng)計(jì)套利;非平穩(wěn); 單位根

　　奇異期權(quán)，債券和進(jìn)一步量化融資(10)

　　期權(quán)定價(jià);布萊克 - 斯科爾斯; 歐洲和美國(guó)的選擇; 異國(guó)情調(diào)的選擇; 固定收入; 二項(xiàng)式法; 隨機(jī)散步

　　C ++ for Finance(10 - Term 2)

　　估價(jià)系統(tǒng)，仿真，多態(tài)工廠，設(shè)計(jì)模式，Boost庫

　　風(fēng)險(xiǎn)分析*(10)

　　Copula函數(shù);價(jià)值在-風(fēng)險(xiǎn); 預(yù)期的不足(cVaR); 均值 - 方差組合優(yōu)化;PCA; 壓力測(cè)試;黑Litterman; 現(xiàn)場(chǎng)交易

　　數(shù)值線性代數(shù)及其應(yīng)用(10)

　　稀疏線性系統(tǒng)的迭代方法，特征值問題的數(shù)值方法，F(xiàn)EM矩陣分析，快速泊松求解器，橢圓問題的特征值計(jì)算。

　　*或者，學(xué)生可以提前參加高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目組合管理訓(xùn)練營(yíng)。

　　可選模塊

　　非線性規(guī)劃II(10)

　　最優(yōu)性條件;凸集和凸函數(shù);對(duì)偶理論;無約束優(yōu)化;約束優(yōu)化;共軛梯度算法;牛頓型算法;內(nèi)點(diǎn)算法;拉格朗日方法。

　　組合優(yōu)化(10)

　　替代配方;最優(yōu);松弛;原始和雙重界限;總單調(diào)性;切平面算法;分支定界法;網(wǎng)絡(luò)流量問題;背包問題;匹配問題;分配問題;設(shè)置覆蓋問題

　　高級(jí)定量金融：崩潰，波動(dòng)，多重資產(chǎn)和套期保值(10)

　　崩潰;波動(dòng)率模型;多資產(chǎn)期權(quán);套期保值;流動(dòng)性;資產(chǎn)分配;隨機(jī)控制;歷史課程;蒙特卡洛

　　啟發(fā)式優(yōu)化(10)

　　徹底搜索; tapu搜索，本地搜索;貪婪算法;動(dòng)態(tài)編程;計(jì)算機(jī)模擬;進(jìn)化算法。

　　實(shí)驗(yàn)與行為經(jīng)濟(jì)學(xué)(10)

　　進(jìn)一步的數(shù)學(xué)金融(10)

　　管理數(shù)學(xué)專題(10)

　　財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)方法(10 - 2期)

　　沒有進(jìn)行所有必要的本科數(shù)學(xué)培訓(xùn)的學(xué)生的相關(guān)模塊包括：線性代數(shù)中的數(shù)值方法，編程。大學(xué)其他地方提供的研究生單元也可以獲得項(xiàng)目主任的批準(zhǔn)。

　　第三學(xué)期(五月至六月)

　　考試期間

　　七月至九月

　　論文(40)

　　鼓勵(lì)學(xué)生在寫論文時(shí)進(jìn)行實(shí)習(xí)。

　　雅思要求6.5單項(xiàng)不低于6