新南威爾士大學(xué)研究生數(shù)學(xué)課程MATH5845涉及時間序列數(shù)據(jù)分析的適當統(tǒng)計方法的理論和應(yīng)用。課程內(nèi)容涵蓋了平穩(wěn)時間序列理論、趨勢和季節(jié)分析與調(diào)整方法、自回歸移動平均過程建模與預(yù)測、外生變量或干預(yù)變量對反應(yīng)的影響建模，以及隨機波動模型。這門課的Final Exam在課程評估中占60%，這個占比相對較重。因此，只有做好充分的考前復(fù)習(xí)準備，才能盡可能地避免掛科。為了幫助同學(xué)更好地完成考試，我們對考點進行了梳理。

一、MATH5845考試考點

1、弱/強平穩(wěn)性；高斯分布

2、協(xié)方差矩陣分解

3、譜密度和自協(xié)方差函數(shù)

4、傅立葉變換、FFT和Z變換

5、自回歸和移動平均時間序列

6、線性預(yù)測理論

7、高斯時間序列和克里金法

8、矩和最大似然估計法

9、通過FFT進行有效的時間序列計算

二、MATH5845考察目標

1、展示對離散時間中觀察到的主要時間序列類型的熟悉程度。

2、確定時間序列的適當模型。

3、用R軟件估計時間序列模型。

4、診斷模型的充分性。

5、了解一系列時間序列模型的線性預(yù)測。

6、生成、解釋和說明適用于時間序列識別、建模和預(yù)測的R軟件輸出。

新南威爾士大學(xué)研究生數(shù)學(xué)課程MATH5845考試之前，同學(xué)要對離散時間中平穩(wěn)和非平穩(wěn)時間序列的時域特性和通用模型有一個很好的理解，并要能夠使用R軟件進行適當?shù)姆治?。如果同學(xué)可以很好地掌握上述考點，考試應(yīng)該就沒問題啦！