在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中，固定收益也是一個(gè)非常重要的地方，掌握相關(guān)技能也是很有必要的，本次小思就針對(duì)固定收益證券&利率模型課程，來與同學(xué)們分享一下相關(guān)的內(nèi)容，有興趣的同學(xué)可不要錯(cuò)過哦。

　　什么是固定收益證券?

　　固定收益證券是一種債務(wù)工具，在證券到期時(shí)以定期或固定利息支付和償還本金的形式提供回報(bào)。這些工具由政府，公司和其他實(shí)體發(fā)行，以資助其運(yùn)營(yíng)。它們與股權(quán)不同，因?yàn)樗鼈儾簧婕肮镜乃袡?quán)權(quán)益，但在破產(chǎn)或違約的情況下，與股權(quán)相比，它們賦予了優(yōu)先權(quán)。

　　固定收益一詞是指投資者收到的利息支付，這些利息基于借款人的信譽(yù)和當(dāng)前利率。一般來說，債券等固定收益證券支付的利息越高，稱為息票，其期限越長(zhǎng)。

　　借款人愿意支付更多的利息，以換取能夠借錢更長(zhǎng)的時(shí)間。在證券期限或到期結(jié)束時(shí)，借款人退還借入的資金，稱為本金或“面值”。

　　固定收益證券&利率模型課程內(nèi)容：

　　利率風(fēng)險(xiǎn)建模：概述、債券價(jià)格、期限和凸性、利率期限結(jié)構(gòu)的估計(jì)、M絕對(duì)和M平方風(fēng)險(xiǎn)度量、持續(xù)時(shí)間矢量模型、利率期貨對(duì)沖、債券期權(quán)對(duì)沖：一般高斯框架、使用LIBOR市場(chǎng)模型對(duì)掉期和利率期權(quán)進(jìn)行對(duì)沖、VaR 分析的關(guān)鍵速率持續(xù)時(shí)間、具有VaR分析的主成分模型、違約易失信證券的久期模型。

　　固定收益證券&利率模型課程學(xué)習(xí)目標(biāo)：

　　定義基本固定收益工具——債券的關(guān)鍵概念;

　　解釋誰購買債券，誰發(fā)行債券以及債券市場(chǎng);

　　檢查收益率、息票和日計(jì)數(shù)的概念;

　　討論收益率曲線、信用利差及其代表什么;

　　計(jì)算債券價(jià)格并解釋價(jià)格與收益率之間的關(guān)系;

　　通過使用持續(xù)時(shí)間和凸度測(cè)量鍵的屈服靈敏度。

　　以上就是關(guān)于固定收益證券&利率模型課程簡(jiǎn)介的相關(guān)內(nèi)容了，希望能夠?yàn)橛行枰耐瑢W(xué)提供到相關(guān)的幫助，本次我們的分享暫時(shí)也就到這里了，若是還有什么需要了解或者需要專業(yè)老師給出幫助的話，也可以與考而思的在線老師取得聯(lián)系哦。