薩里大學(xué)金融衍生品(Financial Derivatives)課程涵蓋了統(tǒng)計(jì)物理學(xué)在股票價(jià)格模型中的各種應(yīng)用。目的是讓學(xué)生了解金融衍生品的基本原理，通過類比物理系統(tǒng)探索其基礎(chǔ)科學(xué)，并通過各種方法展示如何確定金融期權(quán)的公平價(jià)格。

　　金融衍生品課程內(nèi)容包括：

　　1、金融產(chǎn)品和市場(chǎng)：現(xiàn)金、利率、股票、股息、債券、掉期、商品、衍生品、市場(chǎng)、參與者、套利;

　　2、隨機(jī)過程：隨機(jī)變量、概率、方差、正態(tài)和對(duì)數(shù)正態(tài)分布、布朗運(yùn)動(dòng)、維納過程、伊藤微積分;

　　3、期權(quán)定價(jià)：二項(xiàng)式樹、股價(jià)模型、漂移和波動(dòng)性、遠(yuǎn)期合約、歐美期權(quán)、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)、二項(xiàng)式定價(jià)模型、Black-Scholes 模型和對(duì)沖;

　　4、投資：投資組合優(yōu)化理論和交易類型。

　　通過學(xué)習(xí)，學(xué)生將獲得以下知識(shí)和技能：

　　1、了解支持金融數(shù)據(jù)分析的數(shù)學(xué)和模型，包括隨機(jī)變量的屬性、概率分布和股價(jià)模型，并能夠評(píng)估其有效性和職權(quán)范圍;

　　2、了解一系列常見的金融衍生品，能夠解釋金融術(shù)語并制作遠(yuǎn)期合約、看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的收益和利潤(rùn)圖表;

　　3、理解并能夠推導(dǎo)和使用二叉樹模型和Black-Scholes-Merton模型;

　　4、檢查并解釋諸如“greeks”之類的數(shù)量在財(cái)務(wù)分析中的作用;

　　5、了解布朗運(yùn)動(dòng)過程和伊藤引理;

　　6、了解并能夠推導(dǎo)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格;

　　7、了解基本的投資組合優(yōu)化理論以及交易和交易者的類型。

　　考而思英國課程輔導(dǎo)老師可以為同學(xué)輔導(dǎo)金融衍生品課程，幫助學(xué)生理解如何將隨機(jī)過程的思想應(yīng)用于金融衍生品，使同學(xué)快速掌握課程主要內(nèi)容。