金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Financial Econometrics

　　金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程提供了現(xiàn)代金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中先進(jìn)方法的嚴(yán)格處理。理論和實(shí)踐并重，為學(xué)生提供在分析部門工作的金融市場(chǎng)專業(yè)人士不可或缺的基本知識(shí)。

　　課程內(nèi)容：

　　金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程首先概述時(shí)間序列分析的核心概念。隨后指定、估計(jì)和測(cè)試一系列資產(chǎn)定價(jià)模型，包括基于隨機(jī)貼現(xiàn)因子的資產(chǎn)定價(jià)、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和因子定價(jià)回歸模型。接下來(lái)，課程將在單回歸框架和多變量環(huán)境中分析收益的可預(yù)測(cè)性。同時(shí)，課程還提供了市場(chǎng)數(shù)據(jù)波動(dòng)效應(yīng)(例如，通過(guò)使用不對(duì)稱GARCH)和市場(chǎng)相互依賴性的周密建模。特別注意小樣本偏差和識(shí)別問(wèn)題。

　　學(xué)習(xí)成果：

　　成功完成課程學(xué)習(xí)后，學(xué)生將能夠：

　　1、全面理解金融市場(chǎng)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的作用

　　2、批判性地應(yīng)用金融理論(包括有效市場(chǎng)假說(shuō)和行為金融學(xué))，并在通用性和抽象性的高水平上進(jìn)行推理

　　3、使用真實(shí)世界的金融數(shù)據(jù)測(cè)試金融復(fù)雜理論的不同含義

　　4、識(shí)別并理解金融市場(chǎng)中具有挑戰(zhàn)性和爭(zhēng)議性的新問(wèn)題

　　5、批判性地分析媒體所提出的金融辯論