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香港大學(xué) 金融專業(yè) 本科

FINA2322 - 衍生品

香港大學(xué)本科金融專業(yè)的FINA2322衍生品課程旨在促進學(xué)生對基礎(chǔ)衍生品的深入理解。課程將為學(xué)生提供理解衍生品基本概念的框架（遠期與期貨、期權(quán)、互換及基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品），培養(yǎng)衍生品合約估值所需技能，并掌握運用衍生品進行風(fēng)險管理與投資決策的各類相關(guān)問題。

FINA2322 - 衍生品課程教學(xué)目標：

1. 全面介紹金融衍生品的設(shè)計、應(yīng)用與管理，涵蓋期貨、期權(quán)及部分結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

2. 建立衍生品分析與估值的理論框架。

3. 為固定收益證券、金融工程等高階課程奠定堅實基礎(chǔ)。

FINA2322 - 衍生品課程學(xué)習(xí)成果：

? 描述并解讀基礎(chǔ)衍生證券的普遍特征。

? 識別基礎(chǔ)風(fēng)險管理策略，設(shè)計用于套期保值、投機或套利的期權(quán)交易策略。理解管理層在風(fēng)險監(jiān)控流程中的領(lǐng)導(dǎo)作用。

? 運用無套利原理為高效金融市場中的遠期合約、期貨及掉期產(chǎn)品定價。

? 掌握遠期利率協(xié)議與歐元美元期貨的設(shè)計與應(yīng)用。

? 運用無套利原理闡釋看跌看漲平價及其他期權(quán)定價關(guān)系。

? 運用二項式模型為歐式期權(quán)和美式期權(quán)定價。

? 闡釋歐洲期權(quán)及其Greeks參數(shù)的布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價公式。理解Delta對沖理念。

? 在金融工程與公司金融領(lǐng)域應(yīng)用期權(quán)定價理論（時間允許時）。

FINA2322 - 衍生品課程主要內(nèi)容：

? 衍生品導(dǎo)論

? 遠期合約與期權(quán)導(dǎo)論

? 保險策略、領(lǐng)口策略及其他策略

? 風(fēng)險管理導(dǎo)論

? 金融遠期與期貨

? 商品遠期與期貨

? 利率遠期與期貨

? 互換合約

? 期權(quán)對價關(guān)系及其他期權(quán)關(guān)聯(lián)性

? 二項式期權(quán)定價：基礎(chǔ)概念

? 布萊克-斯科爾斯公式

? 做市商機制與Delta對沖

? 金融工程與應(yīng)用