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  課程顧問-小管家 2022-06-02 12:31:44

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  英國倫敦大學亞非學院研究生金融計量經濟學考試旨在考察同學是否能夠：(1)理解財務回報的屬性；(2)用矩陣表示法建立模型并分析模型的性質；(3)理解自回歸時間序列模型的原理，評估其預測金融變量的能力；(4)理解最大似然的原理，使用最大似然估計和假設檢驗；(5)理解ARCH和GARCH模型，并能將其應用于顯示波動聚類和不對稱性的金融時間序列；(6)估計向量自回歸(VAR)模型并解釋結果；(7)應用有限因變量方法。要達成這幾點，同學必須要熟練掌握課程知識要點。根據同學當前的需求，我們梳理了英國倫敦大學亞非學院研究生金融計量經濟學考前重點，同學可以基于此進行考前復習。

  一、財務回報的統(tǒng)計特性

  資產回報的計算，財務回報的典型事實，資產收益的分配，時間依賴性，資產回報的線性相關性。

  二、矩陣代數、回歸及其金融中的應用

  矩陣代數基本概念，使用矩陣代數的OLS回歸，金融應用。

  三、最大似然估計

  最大似然函數基本概念，最大似然法數學推導，信息矩陣，最大似然估計的有用性和局限性，假設檢驗。

  

  四、單變量時間序列及其在金融中的應用

  滯后算子，關鍵概念，沃爾德分解理論，AR流程的屬性，移動平均過程的屬性，自回歸移動平均(ARMA)過程，博克斯-詹金斯方法，股票回報模型。

  五、模擬波動——條件異方差模型

  拱形模型，GARCH模型，GARCH模型的估計，使用GARCH模型進行預測，不對稱GARCH模型，均值GARCH模型。

  六、模擬波動性和相關性——多元GARCH模型

  多元GARCH模型，VECH模型，對角VECH模型，貝克模型，常數相關模型，動態(tài)關聯模型，多變量模型的估計。

  七、向量自回歸模型

  向量自回歸模型，風險值中的問題，風險值中的假設檢驗，貨幣供應、通貨膨脹和利率。

  八、有限因變量模型

  線性概率模型，Logit模型，概率單位模型，使用最大似然的估計，擬合優(yōu)度測量，股息、增長和利潤，多項式線性因變量，有序響應線性因變量模型。

  同學如果有哪部分知識理解得不夠深入，想讓老師進一步講解，可以直接聯系我們，我們會基于歷年考試的重點和難點，為同學提供更加有針對性的英國倫敦大學亞非學院研究生金融計量經濟學考前復習建議。

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