課程內(nèi)容：

定量交易和市場微觀結(jié)構(gòu)課程所涵蓋的關(guān)鍵主題涉及：交易策略的數(shù)學(xué)公式；訂單簿建模；市場影響和最佳執(zhí)行；有效市場假說；資本資產(chǎn)定價模型；投資組合優(yōu)化。最優(yōu)交易；相關(guān)和協(xié)方差估計量；多元分析；協(xié)整；衍生品定價的微觀經(jīng)濟(jì)。

學(xué)習(xí)成果：

成功完成課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1、發(fā)展統(tǒng)計學(xué)和概率論領(lǐng)域的專業(yè)金融技能。

2、理解專業(yè)金融和數(shù)學(xué)概念之間的復(fù)雜聯(lián)系。

3、運用批判性思維解決與金融市場相關(guān)的統(tǒng)計和概率問題。

4、在金融環(huán)境中運用解決問題的技巧。

5、運用統(tǒng)計學(xué)和概率領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)知和技術(shù)技能，制定解決實際金融問題的專業(yè)方案。

6、將復(fù)雜的信息以易于理解的形式傳達(dá)給非數(shù)學(xué)受眾。

課程評估：連續(xù)評估，40%；期末考試(3小時10分鐘)，60%。