課程內(nèi)容：

本課程所涵蓋的關(guān)鍵主題涉及：橢圓和拋物偏微分方程；Sobolev Spaces；弱解和強(qiáng)解；最大原則；比較原則；粘性解；隨機(jī)控制理論；動(dòng)態(tài)編程原理；Feynman-Kac表示公式。

學(xué)習(xí)成果：

成功完成課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1、發(fā)展偏微分方程領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)學(xué)知識(shí)和技能。

2、理解隨機(jī)分析和偏微分方程之間的復(fù)雜聯(lián)系。

3、運(yùn)用批判性思維解決與金融模型相關(guān)的偏微分方程問題。

4、在金融環(huán)境中運(yùn)用解決問題的技巧。

5、使用偏微分方程領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)知和技術(shù)技能，制定實(shí)際金融問題的專業(yè)解決方案。

6、將復(fù)雜的信息以易于理解的形式傳達(dá)給非數(shù)學(xué)受眾。

課程評(píng)估：連續(xù)評(píng)估，40%；期末考試(3小時(shí)10分鐘)，60%。