課程內(nèi)容：

金融計(jì)算方法課程的總體目標(biāo)是研究解決金融數(shù)學(xué)問(wèn)題的基本計(jì)算方法。這涉及獲得偏微分方程數(shù)值解的有限差分方法的全面概述，有限差分方法的收斂性和穩(wěn)定性分析，求解由偏微分方程數(shù)值解產(chǎn)生的大規(guī)模線性系統(tǒng)的迭代方法，布萊克-斯科爾斯方程和隨機(jī)波動(dòng)模型，期權(quán)定價(jià)，蒙特卡羅計(jì)算，以及數(shù)學(xué)金融中的選定主題。

學(xué)習(xí)成果：

成功完成課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1、發(fā)展偏微分方程和概率論領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)學(xué)知識(shí)和計(jì)算技能。

2、理解專業(yè)金融和數(shù)學(xué)概念之間的復(fù)雜聯(lián)系。

3、運(yùn)用批判性思維解決與金融衍生品相關(guān)的偏微分方程問(wèn)題。

4、在金融領(lǐng)域應(yīng)用計(jì)算解決問(wèn)題的技能。

5、使用偏微分方程和概率論領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)知和技術(shù)技能，為實(shí)際金融問(wèn)題制定專業(yè)解決方案。

6、將復(fù)雜的信息以易于理解的形式傳達(dá)給非數(shù)學(xué)受眾。

課程評(píng)估：Assignments and Homework，40%；考試(3小時(shí)10分鐘)，60%。