課程內(nèi)容：

定量風(fēng)險管理課程介紹了風(fēng)險管理和風(fēng)險度量的基本概念。課程主題涵蓋：多元模型；系詞和相關(guān)性；金融時間序列；ARCH和GARCH過程等波動模型；總體風(fēng)險；極值理論；市場、信用和操作風(fēng)險模型；法規(guī)和實踐。

學(xué)習(xí)成果：

成功完成課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1、應(yīng)用金融機構(gòu)風(fēng)險建模理論和實踐的不同方面。

2、了解不同類型的金融風(fēng)險，如市場、信用和運營風(fēng)險。

3、估計各種風(fēng)險度量，例如金融機構(gòu)不同類型風(fēng)險的風(fēng)險值和預(yù)期短缺。

4、構(gòu)建和估計各種波動過程，如ARCH和GARCH。

5、構(gòu)建多元模型，并通過多元分布(自上而下的方法)或copula(自下而上的方法)將其參數(shù)校準(zhǔn)到真實的金融數(shù)據(jù)。

6、理解尾部風(fēng)險概念，并基于重尾分布方法或極值理論對其進(jìn)行量化。

課程評估：連續(xù)評估，40%；期末考試(3小時10分鐘)，60%。