課程內(nèi)容：

本課程主要涵蓋了以下主題：多元分布；估計(jì)：最大似然法和矩量法；置信區(qū)間；時(shí)域分析：平穩(wěn)模型、自相關(guān)、偏自相關(guān)；ARMA和ARIMA模型；頻域分析(頻譜分析)：頻譜、周期圖、線性和數(shù)字濾波器、互相關(guān)和互頻譜、頻譜估計(jì)器、頻譜密度的置信區(qū)間；狀態(tài)空間模型；卡爾曼濾波器；經(jīng)驗(yàn)正交函數(shù)和其他本征方法；ITSM的使用。

學(xué)習(xí)成果：

成功完成課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1、闡明平穩(wěn)時(shí)間序列的概念；

2、運(yùn)用預(yù)測的概念及其在預(yù)測中的應(yīng)用；

3、了解自回歸和移動(dòng)平均線的模型及其組合；

4、在時(shí)域和頻域中分析時(shí)間序列；

5、將卡爾曼濾波器應(yīng)用于隨機(jī)系統(tǒng)；

6、使用ITSM軟件分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

課程評(píng)估：

1、連續(xù)評(píng)估，40%。

2、考試(3小時(shí)10分鐘)，60%。

如果學(xué)生未能通過Hurdle，但在其他方面取得了45分或更高的成績，學(xué)生將獲得45分和該課程的NH(hurdle fail)。

如果學(xué)生未能通過Hurdle，并且該課程的分?jǐn)?shù)為44分或以下，學(xué)生將獲得其實(shí)際分?jǐn)?shù)和該課程的N(fail)等級(jí)。