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  課程顧問-小管家 2023-04-25 15:15:58

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  可以的呢同學，我們輔導過非常多時間序列的同學，同學是需要數據實證檢驗 協整 格蘭杰因果 方差 脈沖等，最后安排論文的標準格式發(fā)給同學哈，同學具體的需求可以和我們授課老師具體溝通。

  我們就先簡單說下VAR模型

  VAR模型適用于平穩(wěn)的多時序數據，類似于單方程的E-G協整檢驗與誤差修正模型(ECM)，對于非平穩(wěn)的多時序數據，也可以建立Johansen協整與向量誤差修正模型(VECM)。

  

  Eviews軟件中建立VECM模型時，需要選擇數據類型(是否有趨勢項和截距項)、設定協整關系個數以及滯后階數。因此在建立VECM模型前需要進行平穩(wěn)性檢驗、通過傳統(tǒng)VAR模型確定最優(yōu)滯后階數、通過Johansen方法檢驗協整關系的個數。需要說明的是，即使單個數據不平穩(wěn)，只要整體存在協整關系，仍然可以進行VECM建模。

  不管是用VECM或ARDL模型，我們老師都是可以輔導的，有其他的具體的輔導需求也是可以直接聯系我們的客服老師，我們會安排專業(yè)老師幫助同學解決。
  

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