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  課程顧問-小管家 2023-04-24 22:00:55

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  同學(xué)你好，我們可以輔導(dǎo)英國Martingales Theory for Finance金融理論的課程。

  Martingales Theory for Finance金融理論是曼徹斯特大學(xué)精算碩士下比較基礎(chǔ)的一門課程，主要是介紹了一些思想和基本的結(jié)果，同學(xué)如果需要輔導(dǎo)的話，可以聯(lián)系我們咨詢。

  Martingales Theory for Finance金融理論MATH67201

  Martingales 是一類特殊的隨機(jī)過程，是現(xiàn)代概率論的重要組成部分隨機(jī)微積分。它們可以作為公平游戲的數(shù)學(xué)模型。近年來，Martingales理論在數(shù)學(xué)金融領(lǐng)域也起著至關(guān)重要的作用。這門課將介紹一圈Martingales 理論的思想和基本結(jié)果，并提供了離散時間的一些應(yīng)用金融模型。

  

  學(xué)習(xí)大綱：

  Martingales 的一個思想和基本成果的介在隨機(jī)微積分和現(xiàn)代金融理論中的作用。

  概率空間、事件、西格瑪場、概率度量和隨機(jī)變量。關(guān)于概率度量的集成。收斂定理(支配、單調(diào)和Fatou)。

  有條件的期望。公平博弈和離散時間鞅，子領(lǐng)域和超人。停止時間和可選采樣定理。上交不等式和鞅收斂定理。Doob極大不等式。

  連續(xù)時間鞅，Doob停止定理。有界變分過程，Martingales 。DoobMeyer分解，二次變分過程和括號。布朗運動和泊松過程。

  金融市場中的離散時間隨機(jī)模型。價格流程、自我融資組合和價值流程。套利機(jī)會和等價鞅測度。市場的完整性。期權(quán)和期權(quán)定價。

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