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  課程顧問-小管家 2023-04-24 14:55:57

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  同學(xué)你好，我們可以輔導(dǎo)金融時(shí)間序列與預(yù)測Financial Time Series and Forecasting。

  當(dāng)然可以只輔導(dǎo)作業(yè)，然后再選擇輔導(dǎo)其他課程。我們的課程輔導(dǎo)是高度自由的，同學(xué)所購買的課時(shí)可以用于任何課程以及作業(yè)或者考試的輔導(dǎo)，都是完全可以通用的，這一點(diǎn)我們可以非?？隙?。

  金融時(shí)間序列與預(yù)測Financial Time Series and Forecasting輔導(dǎo)

  時(shí)間序列和統(tǒng)計(jì)建模是現(xiàn)代金融資產(chǎn)定價(jià)理論和實(shí)踐以及金融風(fēng)險(xiǎn)測量和管理的基本組成部分。此外，預(yù)測是財(cái)務(wù)和投資決策的必要組成部分。本單元介紹了用于分析金融市場數(shù)據(jù)的時(shí)間序列模型。然后在這些模型的背景下考慮預(yù)測、測試和敏感性分析的方法。主題包括:財(cái)務(wù)回報(bào)數(shù)據(jù)的屬性;資本資產(chǎn)定價(jià)模型;面板數(shù)據(jù)設(shè)置中包含已知和未知因素的財(cái)務(wù)回報(bào)因素模型;通過ARCH和GARCH建模和預(yù)測條件波動(dòng)率;預(yù)測市場風(fēng)險(xiǎn)度量，如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。重點(diǎn)放在涉及許多真實(shí)市場數(shù)據(jù)集分析的應(yīng)用上。鼓勵(lì)學(xué)生使用合適的計(jì)算包進(jìn)行動(dòng)手分析。

  

  這門課的內(nèi)容基本上分為三大模塊：

  第一模塊(Week 1~Week 4) 介紹時(shí)間序列，CAPM，factor model (因素分析)，線性回歸等一些基礎(chǔ)知識(shí)，以及判斷forecast準(zhǔn)確性的方法。

  后兩模塊開始對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù) (其實(shí)就是return數(shù)據(jù)) 進(jìn)行建模+預(yù)測。

  第二模塊 (Week 5~Week 6) 是對(duì)return進(jìn)行分析，會(huì)用到AR, MA和ARMA 這幾個(gè)model。

  第三模塊 (Week 7~Week 13) 是對(duì)volatility進(jìn)行分析，有ARCH，GARCH等多種模型，其中最重要的就是ARCH模型，后面基本上都是它的變形，掌握了ARCH模型后面的也就不難理解了。

  需要輔導(dǎo)金融時(shí)間序列與預(yù)測Financial Time Series and Forecasting這門課程的同學(xué)可以先聯(lián)系我們?cè)诰€客服老師，留下你的聯(lián)系方式。

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