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  課程顧問-小管家 2023-04-27 06:22:56

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  　　悉尼大學(xué)時(shí)間序列與預(yù)測(cè)這門課主要介紹了用于分析金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)的時(shí)間序列模型，然后在這些模型的基礎(chǔ)上探索預(yù)測(cè)、測(cè)試和敏感性分析的方法。根據(jù)同學(xué)的要求，我們總結(jié)了課程每周的主要內(nèi)容，希望對(duì)同學(xué)有幫助。

  　　第1周：金融數(shù)據(jù)的性質(zhì)以及統(tǒng)計(jì)和概率的回顧;Matlab和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)介紹

  　　第2周：回歸回顧、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和多因素模型

  　　第3周：回歸、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和因素模型

  　　第4周：預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)精度和時(shí)間序列介紹

  　　第5周：時(shí)間序列、AR和MA模型

  　　第6周：利用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè)和波動(dòng)率模型介紹

  

  　　第7周：ARCH和GARCH波動(dòng)率模型

  　　第8周：GARCH 、風(fēng)險(xiǎn)度量和波動(dòng)不對(duì)稱

  　　第9周：波動(dòng)預(yù)測(cè)和波動(dòng)代理

  　　第10周：金融風(fēng)險(xiǎn)及其度量

  　　第11周：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)值

  　　第12周：預(yù)測(cè)尾部風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)值和預(yù)期缺口

  　　如果同學(xué)在學(xué)習(xí)過程中遇到問題，可以隨時(shí)和我們的澳洲課程輔導(dǎo)老師溝通。無論是課程預(yù)習(xí)、同步學(xué)習(xí)，還是考前復(fù)習(xí)，老師都可以提供相應(yīng)的幫助和輔導(dǎo)，如果同學(xué)有需要，直接添加文章下方的微信聯(lián)系我們即可。

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