可以的同學(xué)，可以輔導(dǎo)英國金融隨機(jī)分析MATH11154課程。本課程旨在提供對衍生產(chǎn)品定價中使用的數(shù)學(xué)的良好和嚴(yán)格的理解，并使學(xué)生能夠理解模型中的假設(shè)在哪里崩潰。

連續(xù)時間過程:基本思想，過濾，條件期望，停止時間。

連續(xù)時間鞅，亞鞅和超鞅，鞅不等式，可選抽樣。

維納過程和維納鞅，隨機(jī)積分，微積分和一些應(yīng)用。

多維維納過程，多維伊托公式。

隨機(jī)微分方程，奧恩斯坦-烏倫貝克過程，布萊克-斯科爾斯SDE，貝塞爾過程和CIR方程。

測度的變化，Girsanov定理，等價鞅測度和套利。

鞅的表示。

布萊克-斯科爾斯模型，自負(fù)盈虧策略，定價和對沖期權(quán)，歐美期權(quán)。

期權(quán)定價和偏微分方程;科爾莫戈羅夫方程。

股息、反射原理、奇異期權(quán)、涉及多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期權(quán)。

需要輔導(dǎo)的同學(xué)可以直接添加下方客服微信（備注官網(wǎng)）咨詢我們。