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  課程顧問-小管家 2022-01-29 17:45:06

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  　　英國華威大學(xué)研究生金融隨機(jī)微積分課程全面介紹了離散時(shí)間鞅論、布朗運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)微積分，并通過數(shù)學(xué)金融的例子進(jìn)行了說明。我們可以隨時(shí)為同學(xué)安排金融隨機(jī)微積分輔導(dǎo)課程，并基于華威大學(xué)的課程教學(xué)大綱為同學(xué)規(guī)劃將要輔導(dǎo)的內(nèi)容。

  　　英國華威大學(xué)研究生金融隨機(jī)微積分課程大綱：

  　　1、條件期望：基本條件期望;測(cè)量論條件期望;條件期望的屬性。

  　　2、鞅論：隨機(jī)過程和過濾;鞅、次鞅和超鞅;離散隨機(jī)積分;停時(shí)及停止定理;鞅收斂定理。

  　　3、馬爾可夫過程：馬爾可夫過程和馬爾可夫性質(zhì);強(qiáng)馬爾可夫性質(zhì)。

  

  　　4、布朗運(yùn)動(dòng)和連續(xù)局部鞅：布朗運(yùn)動(dòng)的定義和基本性質(zhì);二次變異;連續(xù)局部鞅和半鞅。

  　　5、隨機(jī)微積分：關(guān)于局部鞅的積分;有限變分過程和Lebesgue-Stieljes積分;關(guān)于半鞅的積分;伊藤公式;Levy對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)的描述;隨機(jī)指數(shù)和諾維科夫條件;Girsanov定理;伊藤表示定理;Feynman-Kac公式;金融應(yīng)用。

  　　6、隨機(jī)微分方程：強(qiáng)解和lipschitz理論。

  　　通過英國華威大學(xué)研究生金融隨機(jī)微積分課程輔導(dǎo)，同學(xué)應(yīng)該能夠：

  　　1、解釋和應(yīng)用測(cè)度論條件期望的概念;

  　　2、理解離散時(shí)間鞅理論，并將該理論應(yīng)用于期權(quán)定價(jià);

  　　3、理解布朗運(yùn)動(dòng)的基本性質(zhì);

  　　4、解釋構(gòu)造隨機(jī)積分的主要步驟;

  　　5、熟悉伊藤公式和Girsanov定理在數(shù)理金融中的應(yīng)用;

  　　6、求解數(shù)理金融中出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)SDE

  　　英國華威大學(xué)研究生金融隨機(jī)微積分課程的難度本身比較高，因此同學(xué)一定要在遇到問題的時(shí)候及時(shí)讓老師講解，否則很有可能會(huì)影響后續(xù)學(xué)習(xí)效果。我們的輔導(dǎo)老師隨時(shí)會(huì)為同學(xué)提供課程學(xué)習(xí)方面的幫助。

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