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  課程顧問-小管家 2022-06-14 14:30:53

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  澳大利亞新南威爾士大學(xué)研究生金融專業(yè)課程中的金融理論與政策主要介紹了金融的主要理論基礎(chǔ)，內(nèi)容涉及投資決策、效用理論、投資組合理論、均衡資產(chǎn)定價、套利資產(chǎn)定價、資產(chǎn)定價難題、資產(chǎn)價格信息效率以及不對稱和不完全信息下的投資。課程建構(gòu)了金融理論在過去50年中的主要發(fā)展，研究了當(dāng)前金融實踐中的差距，并探討了未來發(fā)展的需要。以下是澳大利亞新南威爾士大學(xué)研究生金融專業(yè)課程金融理論與政策每周內(nèi)容總結(jié)。

  1、第一周：不確定條件下的風(fēng)險規(guī)避與選擇

  風(fēng)險和彩票；預(yù)期效用理論；風(fēng)險溢價。

  2、第二周：風(fēng)險偏好和隨機優(yōu)勢

  理解風(fēng)險規(guī)避；均值-方差標(biāo)準(zhǔn)；隨機優(yōu)勢。

  3、第三周：投資組合選擇和資產(chǎn)分配

  標(biāo)準(zhǔn)投資組合選擇問題；CARA正常情況；均值-方差投資組合理論；多樣化和對沖。

  

  4、第四周：隨機貼現(xiàn)因子與資本資產(chǎn)定價模型

  隨機貼現(xiàn)因子；風(fēng)險代價；推導(dǎo)資本資產(chǎn)定價模型。

  5、第五周：風(fēng)險中性和基于消費的定價

  阿羅-德布魯定價；或有債權(quán)；風(fēng)險中性概率。

  6、第六周：期中測驗

  7、第七周：資產(chǎn)定價難題I——股權(quán)風(fēng)險溢價和無風(fēng)險利率

  股權(quán)溢價問題；均衡無風(fēng)險利率及其決定因素；解釋和問題。

  8、第八周：資產(chǎn)定價難題II——對股權(quán)風(fēng)險溢價的解釋

  宏觀資產(chǎn)定價；習(xí)慣偏好；遞歸偏好；前景理論。

  9、第九周：衍生品市場——投資策略

  衍生品；遠(yuǎn)期合同；期權(quán)；投資策略。

  10、第十周：衍生品市場——期權(quán)定價

  二叉樹；二叉樹的不確定性；風(fēng)險中性定價；基于消費的期權(quán)定價方法。

  同學(xué)可以基于上述澳大利亞新南威爾士大學(xué)研究生金融專業(yè)課程金融理論與政策每周內(nèi)容安排來進行課程預(yù)習(xí)和復(fù)習(xí)規(guī)劃。如果在學(xué)習(xí)過程中遇到難題，直接聯(lián)系我們就行，我們會及時為同學(xué)解答。

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