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  課程顧問(wèn)-小管家 2022-06-14 14:28:00

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  賓夕法尼亞大學(xué)金融衍生品課程的主要目標(biāo)是幫助同學(xué)獲得必要的衍生證券定價(jià)和套期保值的技能，并將其用于投資、風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)測(cè)目的。課程主要討論了廣泛的應(yīng)用和現(xiàn)實(shí)生活中的案例，涉及衍生工具在資產(chǎn)管理中的使用，公司證券的估值，如股票和公司債券，利率衍生品，信用衍生品，以及原油衍生品和貨幣衍生品。具體來(lái)說(shuō)，這門(mén)課旨在讓同學(xué)了解如何分析涉及衍生品的問(wèn)題/情況，以便知道如何處理未來(lái)不同的問(wèn)題/情況。那么接下來(lái)我就為同學(xué)總結(jié)一下賓夕法尼亞大學(xué)金融衍生品課程的重點(diǎn)。

  1、衍生證券：什么是衍生品？為什么衍生品很重要？誰(shuí)會(huì)使用衍生品？衍生品在哪里交易？衍生品市場(chǎng)的演變。

  2、非分紅股票的遠(yuǎn)期合約：遠(yuǎn)期合約的定義、定價(jià)、使用和估價(jià)；持有成本。

  3、分紅股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期合約：遠(yuǎn)期價(jià)格/預(yù)測(cè)未來(lái)股息；股息率；交易成本。

  4、股票指數(shù)期貨合約：期貨；CME集團(tuán)期貨交易；盯市；利潤(rùn)率；杠桿作用；S&P 500期貨的定價(jià)。

  5、期貨和期貨商品合約：商品期貨規(guī)范；遠(yuǎn)期/期貨定價(jià)；存儲(chǔ)成本；租賃費(fèi)率；便利收益率；現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)；商品金融化。

  

  6、貨幣遠(yuǎn)期和期貨合約：遠(yuǎn)期匯率；外匯期貨；CIPUIP；貨幣套利交易。

  7、遠(yuǎn)期和期貨利率合約：遠(yuǎn)期匯率；FRAs歐洲美元期貨；國(guó)債期貨；對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)期假設(shè)；套利交易；CME FedWatch工具。

  8、SOFR(LIBOR期貨)：回購(gòu)市場(chǎng)；LIBOR丑聞、改革和替代；隔夜指數(shù)掉期(OIS)利率；擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)，ESTER，SONIA等。

  9、期貨套期保值：利用指數(shù)期貨進(jìn)行交叉套期保值；動(dòng)態(tài)滾動(dòng)期貨策略；基差風(fēng)險(xiǎn)；安全性/期限錯(cuò)配；對(duì)沖基金的崩潰。

  10、掉期(商品、總回報(bào)和外匯掉期)：掉期定義、定價(jià)、使用和估價(jià)；OTC掉期市場(chǎng)的重要性。

  11、利率和貨幣掉期：將浮動(dòng)利率貸款轉(zhuǎn)換為固定利率貸款；單腿和雙腿定價(jià)；LIBOR掉期；SOFR掉期；OIS。

  12、期權(quán)：看漲和看跌期權(quán)；期權(quán)術(shù)語(yǔ)；利潤(rùn)率；CBOE產(chǎn)品。

  13、期權(quán)套期保值和看跌期權(quán)平價(jià)：保護(hù)性賣出；利率上下限；限制差價(jià)。

  以上是賓夕法尼亞大學(xué)金融衍生品課程前半部分重點(diǎn)內(nèi)容的總結(jié)。由于篇幅有限，后半部分的內(nèi)容我們會(huì)在之后的文章中繼續(xù)進(jìn)行介紹。同學(xué)可以通過(guò)和我們的直接溝通了解更多課程相關(guān)信息，老師也會(huì)針對(duì)同學(xué)的具體需求對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行深入介紹和講解，并幫助同學(xué)解決課程學(xué)習(xí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

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