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  課程顧問-小管家 2022-08-04 13:21:13

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  悉尼大學(xué)金融衍生品課程主要介紹了現(xiàn)代金融的數(shù)學(xué)理論，特別強調(diào)金融衍生品的估價和套期保值。同學(xué)要掌握套利的概念，以及如何對無風(fēng)險和有風(fēng)險的證券進(jìn)行建模。期末考試涵蓋的主題包括：鞅和鞅測度的概念，資產(chǎn)定價的基本定理，完全和不完全市場，二項式期權(quán)定價模型，離散隨機漫步和布朗運動，Black-Scholes期權(quán)定價模型以及奇異期權(quán)的估價和對沖。同學(xué)主要應(yīng)該復(fù)習(xí)的知識點如下。

  一、考試知識點

  1、概率、金融市場

  2、雙態(tài)單周期市場模型

  3、一般單周期市場模型

  4、資產(chǎn)定價基本定理的證明

  5、單周期模型的完備性

  6、一般多期市場模型

  7、濾子、鞅和鞅測度

  8、考克斯-羅斯-魯賓斯坦（CRR）市場模型

  9、CRR模型中的美式期權(quán)和博弈期權(quán)

  10、布朗運動和布萊克-斯科爾斯市場模型

  11、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價公式和偏微分方程

  12、期權(quán)的隱含波動率和敏感性

  

  二、考試復(fù)習(xí)目標(biāo)

  1、表明熟悉金融市場領(lǐng)域的基本概念，并將其應(yīng)用于與股票和利率相關(guān)的現(xiàn)有證券。

  2、開發(fā)隨機模型，解決與期權(quán)估價和對沖相關(guān)的定性和定量問題。

  3、理解、解釋并應(yīng)用金融市場背景下的隨機建模原理。

  4、理解、解釋并應(yīng)用美式期權(quán)背景下的最優(yōu)停止原則。

  5、在博弈期權(quán)的背景下理解、解釋和應(yīng)用Dynkin博弈的原理。

  6、理解并應(yīng)用歐式期權(quán)的布萊克-斯科爾斯連續(xù)時間模型。

  7、運用數(shù)學(xué)專業(yè)知識，在離散和連續(xù)時間內(nèi)使用各種方法解決實際問題。

  同學(xué)可以重點復(fù)習(xí)上面列出的知識點，以準(zhǔn)備悉尼大學(xué)金融衍生品期末考試。如果同學(xué)能夠達(dá)成上述復(fù)習(xí)目標(biāo)，那么應(yīng)該可以比較順利的通過考試。

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