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  課程顧問-小管家 2022-04-24 13:13:40

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  　　美國凱斯西儲大學(xué)金融Fixed Income Markets and Their Derivatives課程涉及固定收益證券、利率風(fēng)險管理和信用風(fēng)險。固定收益證券約占所有已發(fā)行證券市值的三分之二，因此這個話題很重要。課程涵蓋了固定收益市場的基本產(chǎn)品，包括國債和倫敦銀行同業(yè)拆借利率產(chǎn)品，如利率互換。此外還涵蓋了風(fēng)險管理和對沖策略，以及信用風(fēng)險模型和抵押貸款支持證券中的選定主題。無論是課程所涵蓋的哪部分知識，我們都能輔導(dǎo)講解，同學(xué)要是有補習(xí)需求，直接聯(lián)系我們就行。

  　　美國凱斯西儲大學(xué)金融Fixed Income Markets and Their Derivatives課程內(nèi)容總結(jié)：

  　　一、債券價格算法

  　　未來值和復(fù)利間隔，年度持有期回報，分數(shù)周期復(fù)利，貼現(xiàn)，債券價格和到期收益率，年金和永久年金，報價和應(yīng)計利息，利率慣例。

  　　二、國庫券、票據(jù)、債券和紙條

  　　國庫券市場，國債和債券市場，剝離息票債券，票據(jù)和息票債券以及其他短期貨幣市場工具之間的套利關(guān)系。

  

  　　三、政府債券市場組織

  　　美聯(lián)儲銀行的作用，一級交易市場，美國國債拍賣，二級市場，市場規(guī)模、交易量和其他統(tǒng)計數(shù)據(jù)，回購協(xié)議和回購市場。

  　　四、即期匯率、票面匯率和遠期匯率

  　　折扣函數(shù)，貼現(xiàn)債券的到期收益率，息票債券的到期收益率，建立貼現(xiàn)和息票債券的遠期價格、遠期利率和遠期利率曲線，遠期利率和到期收益率票面利率和票面利率曲線。

  　　五、ED存款、ED期貨和FRA

  　　歐洲美元市場，歐洲美元期貨，使用ED期貨，遠期利率協(xié)議，定價遠期利率協(xié)議，歐洲美元期貨和FRA。

  　　六、利率互換

  　　利率互換，利率互換定價，遠期開始掉期定價，定價浮動匯率和遠期啟動浮動匯率，使用ED、ED期貨和掉期構(gòu)建LIBOR曲線。

  　　七、構(gòu)建零曲線

  　　折扣率、即期匯率和遠期匯率的延伸，實際問題。

  　　以上是美國凱斯西儲大學(xué)金融Fixed Income Markets and Their Derivatives課程第一部分內(nèi)容的總結(jié)。因為文章篇幅有限，所以我們暫時先介紹到這里，后續(xù)我們還會為同學(xué)總結(jié)風(fēng)險管理、利率索賠定價、公司證券和信貸風(fēng)險、抵押貸款及其衍生品等其他四部分內(nèi)容。同學(xué)如果急需了解，或是想讓老師盡快輔導(dǎo)，可以現(xiàn)在就聯(lián)系我們。

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