悉尼大學MATH3075課程介紹了現(xiàn)代金融的數(shù)學理論，特別強調(diào)了金融衍生品的估價和套期保值，如：歐美風格的遠期合同和期權。學生可以學習到套利的概念，以及如何對無風險和有風險的證券進行建模。金融行業(yè)對完成金融衍生品課程的學生有很高的要求，所以這門課的考試相對較難。我們針對該課程的考試考點進行了解析，有需要的同學可以適當參考。

一、MATH3075考試考點

1、概率；金融市場

2、雙態(tài)單周期市場模型

3、一般單周期市場模型

4、資產(chǎn)定價基本定理

5、單周期模型的完備性

6、一般多期市場模型

7、鞅和鞅測度

8、考克斯-羅斯-魯賓斯坦(CRR)市場模型

9、CRR模型中的美式看漲和看跌期權

10、布萊克-斯科爾斯市場模型

11、布萊克-斯科爾斯期權定價公式和偏微分方程

12、期權的隱含波動率和敏感性

二、MATH3075評估關鍵

1、表明熟悉金融市場領域的基本概念，并將其應用于與股票和利率相關的現(xiàn)有證券。

2、開發(fā)隨機模型，解決與期權估價和對沖相關的定性和定量問題。

3、理解、解釋并應用金融市場背景下的隨機建模原理。

4、理解、解釋并應用美式期權背景下的最優(yōu)停止原則。

5、理解并應用歐式期權的布萊克-斯科爾斯連續(xù)時間模型。

綜上所述，悉尼大學MATH3075考試的考點主要涵蓋了鞅和鞅測度的概念，資產(chǎn)定價的基本定理，完全和不完全市場，二項式期權定價模型，離散隨機漫步和布朗運動，Black-Scholes期權定價模型和奇異期權的估價和對沖。