悉尼大學ECMT2130課程介紹了一些廣泛使用的金融數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學模型和用來估計模型的程序。特別強調(diào)了實證工作和實際市場數(shù)據(jù)的應用分析。課程涵蓋的主題涉及金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征，資產(chǎn)定價模型的規(guī)范、估計和測試，高頻金融數(shù)據(jù)的分析，以及金融回報波動性的建模。為了幫助同學更好地完成學習目標，我們針對ECMT2130課程所涵蓋的知識要點進行了總結(jié)，具體內(nèi)容如下。

一、知識要點

1、金融計量經(jīng)濟學和數(shù)學基礎(chǔ)；Excel和R軟件應用

2、衡量和使用財務回報率

3、投資組合風險、回報和優(yōu)化

4、線性回歸模型的普通最小二乘(OLS)估計

5、線性回歸推斷

6、資本資產(chǎn)定價模型

7、套利定價理論(APT)作為多因素資產(chǎn)定價模型的基礎(chǔ)

8、有效市場假說(EMH)，單變量時間序列

9、自回歸移動平均模型

10、非平穩(wěn)性、單位根檢驗和自回歸綜合移動平均(ARIMA)模型

11、非線性和廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型

12、使用GARCH模型

二、學習目標

1、展示對金融經(jīng)濟學基本原理和理論的理解；

2、使用經(jīng)濟和計量經(jīng)濟學模型分析和解釋不同來源的財務數(shù)據(jù)；

3、選擇和利用相關(guān)的技術(shù)和原則來分析金融時間序列數(shù)據(jù)的風險和回報特征；

4、使用適當?shù)臄?shù)據(jù)管理和IT工具，編輯相關(guān)的商業(yè)信息并提交給決策者。

三、評估任務

1、Portfolio optimisation：評估投資組合優(yōu)化的能力，成績占比20%。

2、Applied analysis of time-series data：應用金融計量經(jīng)濟學項目，成績占比20%。

3、Final exam：涵蓋課程中的所有內(nèi)容，成績占比60%。

每上一小時的課程，同學應該花大約三個小時的準備時間(閱讀、學習、家庭作業(yè)、論文等)，這樣才能更好地完成悉尼大學ECMT2130這門課的學習。