金融建模課程的學(xué)習(xí)中會(huì)需要學(xué)習(xí)stata這個(gè)分析軟件，很多學(xué)生對(duì)stata不太熟悉，所以在學(xué)習(xí)金融建模課程的時(shí)候也會(huì)比較吃力，今天小編就來(lái)為大家詳細(xì)介紹一下伯明翰大學(xué)金融建模課程的主要內(nèi)容，建議大家可以提前先預(yù)習(xí)一下課堂必備知識(shí)。

　　【伯明翰大學(xué)金融建模課程stata介紹】

　　課程概述：

　　金融建模課程向?qū)W生傳授廣泛的技術(shù)，用于匯總數(shù)據(jù)、估計(jì)概率、分析數(shù)據(jù)和測(cè)試假設(shè)。共分為3個(gè)部分。

　　第1部分：學(xué)生將學(xué)習(xí)計(jì)算數(shù)據(jù)集的集中趨勢(shì)和分散程度的方法，如眾數(shù)、中位數(shù)、平均值、范圍、標(biāo)準(zhǔn)差、偏斜度和峰度。

　　第2部分：學(xué)生將學(xué)習(xí)如何使用一些概率模型，將學(xué)習(xí)的模型包括正態(tài)分布、二項(xiàng)式分布、多項(xiàng)式分布、均勻分布、指數(shù)分布和貝葉斯公式。

　　第3部分：學(xué)生將學(xué)習(xí)分析數(shù)據(jù)、構(gòu)建金融模型和檢驗(yàn)假設(shè)的參數(shù)技術(shù)。

　　課程涵蓋的主題包括：

　　測(cè)試假設(shè)的程序、置信區(qū)間、t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)、z檢驗(yàn)、簡(jiǎn)單回歸、多元回歸、VAR、ARCH和GARCH技術(shù)以及每種技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和局限性。

　　還會(huì)學(xué)習(xí)一些非參數(shù)檢驗(yàn)程序，包括卡方檢驗(yàn)、游程檢驗(yàn)、Wilcoxon-Mann-Whitney檢驗(yàn)、Kolmogorov-Smirnoff檢驗(yàn)技術(shù)以及它們的優(yōu)缺點(diǎn)。

　　學(xué)習(xí)目標(biāo)：

　　1、測(cè)試金融理論并討論各種測(cè)試技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和局限性;

　　2、應(yīng)用經(jīng)典線性回歸技術(shù);

　　3、應(yīng)用VaR、ARCH和GARCH技術(shù);

　　4、金融中長(zhǎng)期關(guān)系的單位根和協(xié)整檢驗(yàn)：

　　5、進(jìn)行廣泛的非參數(shù)檢驗(yàn)，了解檢驗(yàn)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和局限性。

　　課程評(píng)估：

　　1、課堂測(cè)試(25%)，時(shí)間為1小時(shí)

　　2、期末考試(75%)，時(shí)間為3小時(shí)

　　以上就是為大家整理的伯明翰大學(xué)金融會(huì)計(jì)課程的相關(guān)資訊，在課程的學(xué)習(xí)中需要大家提前預(yù)習(xí)的東西還是比較多的。首先需要熟悉stata軟件，其次一些專業(yè)知識(shí)也是必不可少的，大家如果在學(xué)習(xí)中遇到問(wèn)題的話也可以隨時(shí)在線來(lái)聯(lián)系我們哦～