課程內(nèi)容：

這門課介紹了一系列當(dāng)前用于分析金融數(shù)據(jù)的先進(jìn)技術(shù)。涵蓋的主題涉及：金融數(shù)據(jù)的時(shí)間序列和分布特征分析；使用隨機(jī)波動(dòng)率和已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型來(lái)捕捉時(shí)變波動(dòng)率(包括波動(dòng)率的長(zhǎng)期記憶)；使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值；使用交易持續(xù)時(shí)間模型和基于交易的波動(dòng)性模型對(duì)交易數(shù)據(jù)建模；連續(xù)時(shí)間過程和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用；廣義矩量法在金融模型中的應(yīng)用。

學(xué)習(xí)成果：

成功完成課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1、批判性地評(píng)估模擬資產(chǎn)回報(bào)波動(dòng)的替代方法；

2、解釋波動(dòng)性模型在風(fēng)險(xiǎn)衡量和金融衍生品定價(jià)中的作用；

3、描述連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程在金融衍生品定價(jià)中的作用；

4、評(píng)估高頻數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；

5、評(píng)估廣義矩法在金融模型中的應(yīng)用。

課程評(píng)估：學(xué)期內(nèi)評(píng)估40%+考試60%。

先決條件：學(xué)生如果要學(xué)習(xí)這門課，前提是要先完成ETF3300(金融市場(chǎng)的定量方法)或ETC3460(金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué))。