最佳答案

• 

  課程顧問-小管家 2023-04-25 16:48:53

  立即咨詢

  　　同學你好，我是考而思學術輔導中心的課程規(guī)劃首席顧問老師Lydia。

  　　曼徹斯特大學會計金融專業(yè)Financial Derivatives課程咱們是可以輔導的。

  　　概述

  　　本課程涵蓋了某些基本衍生工具(即遠期、期貨和期權)的基本屬性和機構交易特征以及對沖應用，以及二項式期權定價模型。

  　　盡管估值原則適用于所有衍生工具，但這些例子通常取自外匯和股票市場工具。 期權部分包括資產(chǎn)價格建模和Black-Scholes期權定價模型。 對沖問題與希臘人一起討論，或期權價格的偏導數(shù)。 本課程以 Black-Scholes 的一些擴展和波動率微笑的討論結束。

  

  　　目標

  　　本課程旨在描述、分析和評估一些最重要的金融衍生工具的特征，即遠期、期貨和期權，主要針對貨幣和股票產(chǎn)品。

  　　課程為學生提供了在評估這些金融衍生品和對沖相關金融市場風險敞口時應用的一些基本技術。特別是，它強調衍生品估值的核心一般原則，包括無套利論點和風險中性估值方法，以及它們對選定類別金融衍生品定價的影響。

  　　該課程還分析了對推導二項式和 Black-Scholes 期權定價模型以及為其他更復雜的衍生工具定價很重要的資產(chǎn)價格動態(tài)。

  　　成功完成本課程和 BMAN30242 金融工程為希望從事金融市場和投資銀行職業(yè)的學生提供基本的分析基礎，這些學生需要了解貨幣、股票和利率風險管理、企業(yè)資金管理和衍生品交易的知識，配套課程, BMAN30242 金融工程主要關注利率衍生工具，包括遠期利率安排 (FRA) 和利率掉期。

  　　學習成果

  　　完成本課程單元后，成功的學生應該：

  　　- 熟悉相關金融衍生工具的特點

  　　- 了解如何根據(jù)無套利定價論點和風險中性估值方法對金融衍生品進行估值

  　　- 了解所涵蓋的工具如何用于實施適用于企業(yè)應用的基本市場風險管理策略

  　　- 能夠解決需要根據(jù)數(shù)值數(shù)據(jù)和當前市場慣例為衍生工具定價和對沖市場風險的基本問題

  　　- 掌握了金融衍生品定價所需的基本技能，包括熟悉一些核心技術，即風險中性估值、無套利定價、二項式模型和布萊克-斯科爾斯模型

  　　- 能夠在衍生工具定價方面運用基本的定量和數(shù)學技能

  　　- 能夠鍛煉獨立和自我管理學習的能力

  　　評估方法

  　　基于 1 小時未見測試的課程作業(yè) (30%)

  　　2 小時未見的期末考試 (70%)。

  　　對于第一學期僅通過曼徹斯特商學院國際辦公室錄取并以 BMAN30841 參加本課程的交換生，評估將是 2 小時的未參加考試 (70%) 和基于 1 小時未參加考試 (30%) 的課程作業(yè)。

  　　如果同學需要了解更多關于曼徹斯特大學或會計金融專業(yè)的相關內(nèi)容，可以直接點擊我的頭像立即咨詢。

其他答案