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  課程顧問-小管家 2023-04-25 15:18:53

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  好的同學(xué)，你的輔導(dǎo)需求已經(jīng)收到，我們可以匹配到相關(guān)專業(yè)的老師進行授課。不論是Creditrisk+模型的知識內(nèi)容輔導(dǎo)還是同學(xué)整個論文需要老師指導(dǎo)，都是可以的。

  CREDITRISK+基于一種建模信用違約風(fēng)險的組合方法，該方法考慮了與敞口的規(guī)模和期限以及債務(wù)人的信用質(zhì)量和系統(tǒng)風(fēng)險相關(guān)的信息。

  Creditrisk+模型

  CREDITRISK+模型是信用違約風(fēng)險的統(tǒng)計模型，它對違約的原因沒有任何假設(shè)。這種方法與市場風(fēng)險管理中采用的方法類似，即不試圖對市場價格變動的原因建立模型。CREDITRISK+模型將違約率視為連續(xù)的隨機變量，并納入違約率的波動性，以捕捉違約率水平的不確定性。

  

  通常情況下，經(jīng)濟狀況等背景因素可能導(dǎo)致違約發(fā)生率相互關(guān)聯(lián)，盡管它們之間沒有因果關(guān)系。通過使用違約率波動率和行業(yè)分析，而不是使用違約相關(guān)性作為模型的顯式輸入，這些背景因素的影響被納入了CREDITRISK+模型。

  在保險業(yè)中廣泛應(yīng)用的數(shù)學(xué)技術(shù)被用來模擬債務(wù)人違約的突發(fā)事件。這種方法與金融中通常使用的數(shù)學(xué)方法不同。在金融建模中，人們通常關(guān)注的是對連續(xù)的價格變化而不是突發(fā)事件的建模。運用保險建模技術(shù)，分析性CREDITRISK+模型捕捉了信用違約事件的本質(zhì)特征，并允許明確計算信用風(fēng)險組合的全部損失分布。

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