老師好,我在謝菲爾德大學讀書,最近正在學習隨機過程與金融團體項目,但是這個東西實在是太難了,所以我想來找一位專業(yè)的老師來輔導我的課程,請問你們可以補習嗎?
你好,同學,隨機過程與金融課程我們當然可以進行補習了。畢竟考而思是一家專業(yè)的留學生學術服務中心嘛。
隨機過程是一種數(shù)學模型,用于隨著時間的推移動態(tài)發(fā)生不可預測的現(xiàn)象。
課程研究重點是金融現(xiàn)象特別相關的兩類隨機過程:mar和擴散。
該課程將開發(fā)這些流程的屬性,然后探索它們在財務中的用途。
所考慮的關鍵問題是金融衍生產(chǎn)品的定價,例如授予期權的權利,該期權在將來的某個時間以特定價格買賣股票。 這樣的選擇現(xiàn)在值多少錢?
Martingales和隨機整合顯示出可以為此類問題提供有力的解決方案。
其授課大綱為:
第一周:簡介和續(xù)訂流程
第二周:泊松過程
第三周:馬爾可夫鏈
第四周:高斯過程
第五周:平穩(wěn)性和線性過濾器
第六周:遍歷性,可區(qū)分性,連續(xù)性
第七周:隨機積分與It?公式
第八周:Lévy流程
以及一次期末考試。
與金融學結(jié)合之后:
姿勢包含了隨機過程的理論以及在物理學和金融領域的應用。
討論了基本概念,例如隨機游動或布朗運動以及Levy穩(wěn)定分布。選擇應用程序以顯示概念和方法的跨學科特性。以及極端事件,從數(shù)學定義到金融崩潰的重要性,不一而足。擴展了概率論和布朗運動問題的基本概念的闡述,以及保守擴散過程和量子力學之間的關系。
并且擴大了對金融市場的處理。除了介紹幾何布朗運動和期權定價的Black-Scholes方法以及對金融市場程式化事實的經(jīng)濟物理學分析之外,還介紹了基于代理的建模方法。
以上就是隨機過程與金融的的課程介紹了,如果同學你在這個課程中有什么不能理解的地方,可以通過我們下方的微信來與我們?nèi)〉寐?lián)系哦。