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  課程顧問-小管家 2023-04-25 12:14:58

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  單變量自回歸

  風險值代表向量自回歸。為了理解這意味著什么，讓我們首先來看一個簡單的單變量(即只有一個因變量或內(nèi)生變量)自回歸模型的形式y(tǒng)t=a一yt?一+etyt=a一yt?一+et。在這個模型中，變量的當前值yy取決于它自己的第一個滯后，在哪里a一a一表示其參數(shù)系數(shù)，下標表示其滯后。由于該模型只包含一個滯后值，該模型被稱為一階自回歸，簡稱AR(1)，但您可以通過添加更多滯后來輕松地將階增加到p，從而產(chǎn)生AR(p)。誤差項etet假設正態(tài)分布，均值為零，方差為σ2σ2。

  

  平穩(wěn)性

  在你估計這樣一個模型之前，你應該經(jīng)常檢查你分析的時間序列是否是平穩(wěn)的，也就是說，它們的均值和方差在一段時間內(nèi)是恒定的，并且不顯示任何趨勢行為。這是一個非常重要的問題，每一本關于時間序列分析的好教材都非常——也許太——集中地討論了這個問題。當你用非平穩(wěn)數(shù)據(jù)估計模型時，一個核心問題是，你會得到不正確的測試統(tǒng)計，這可能會導致你選擇錯誤的模型。

  有一系列的統(tǒng)計檢驗，如迪基-富勒檢驗、KPSS檢驗或菲利普斯-佩倫檢驗，來檢驗一個序列是否是平穩(wěn)的。另一個非常常見的做法是繪制一個系列，并檢查它是否圍繞一個恒定的平均值移動，即一條水平線。如果是這樣，很可能是靜止的。統(tǒng)計測試和視覺測試都有它們的缺點，你應該總是小心那些方法，但是它們是每個時間序列分析的重要部分。此外，你可能想看看經(jīng)濟文獻對特定時間序列的平穩(wěn)性有什么看法，例如，國內(nèi)生產(chǎn)總值、利率或通貨膨脹。如果您想確定一個系列是否趨勢或差異平穩(wěn)必須區(qū)別對待。

  在這一點上，應該提到的是，即使兩個時間序列不是平穩(wěn)的，它們的特殊組合仍然可以是平穩(wěn)的。這種現(xiàn)象叫做共整合(現(xiàn)象)所謂的誤差校正模型可以用來分析它。例如，這種方法可以顯著改善具有已知平衡關系的變量的分析結(jié)果。

  以上是向量自回的一些概念性的理解，如果同學是需要論文答疑以及更多更詳細的內(nèi)容輔導，是需要聯(lián)系我們客服老師，安排專業(yè)老師進行授課輔導的。

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