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  課程顧問-小管家 2023-04-25 10:55:56

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  同學(xué)你的需求我們是完全可以輔導(dǎo)的。同學(xué)具體是需要什么時候輔導(dǎo)呢？我們的輔導(dǎo)形式是線上一對一的形式，上課時間是完全可以根據(jù)同學(xué)的時間來安排的，但是由于我們的老師提前備課，所以同學(xué)如果是比較著急需要輔導(dǎo)的話，建議盡快聯(lián)系我們。

  我們的老師非常熟悉Copula，GARCH模型和Value at Risk。

  

  Copula 函數(shù)的定義

  定義1

  在一般情形下，n 元 Copula 函數(shù)C【D，】→【D，1】C∶【0，1】n→【0，1】是多元聯(lián)合分布 C(u，n.…，un)=RUsu，bksu2…，Uhsun)。其中 h，U，，h 是標(biāo)準(zhǔn)均勻變量。

  定義2

  Copula 有連接和交換的意思，因此 Copula 函數(shù)又被稱作連接函數(shù)，Nelsen在 1998年給出了Copula 函數(shù)的定義，指出具有下面性質(zhì)的函數(shù)C是N維Copula 函數(shù)。

  1．C/=【D，1】w，C函數(shù)的定義域在一個【O，1】的 A維空間上;

  2.函數(shù) C在它的每個維度上都是單調(diào)遞增的函數(shù);

  3.假設(shè)任意的 m∈（O，1），C的邊緣分布C（ ）滿足CA（.…，Mn，…，1）=mn ，n∈【1，N】

  GARCH模型

  GARCH模型主要是用于研究金融資產(chǎn)的波動，基于波動聚集建模，是現(xiàn)代金融時間序列的主要研究模型。

  由于異方差的不同，GARCH模型有許多變形，我們提供了6種模型，分別為ARCH模型，GARCH模型，求和GARCH模型，GARCH均值模型，指數(shù)GARCH模型，門限GARCH模型。

  上為Copula以及GARCH模型的一些定義介紹，同學(xué)有需要老師一對一解決你的學(xué)習(xí)難題，可以聯(lián)系我們客服老師備注官網(wǎng)咨詢，一對一的形式形式能更快的解決同學(xué)的問題。

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