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  課程顧問(wèn)-小管家 2023-04-24 22:25:57

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  同學(xué)你好，我們可以輔導(dǎo)英國(guó)金融隨機(jī)建模Stochastic Modelling in Finance的課程。

  很多同學(xué)對(duì)于上課或者找輔導(dǎo)老師來(lái)說(shuō)，最看重的還是師資。當(dāng)我們匹配老師進(jìn)行授課，同學(xué)在第1課時(shí)候感覺(jué)老師不是很適合自己，是可以和課程顧問(wèn)老師溝通進(jìn)行調(diào)換老師的。

  衍生證券(如期權(quán))取決于初級(jí)證券的價(jià)值(如股票或債券價(jià)格)。在過(guò)去的三十年里，衍生證券的交易經(jīng)歷了巨大的發(fā)展，現(xiàn)在衍生證券在世界各地的市場(chǎng)上大量交易。本課程的目的是展示高級(jí)金融衍生品的基本特征，從基本的模型規(guī)范開始，介紹套利的概念，并以風(fēng)險(xiǎn)中性的估值公式及其分析結(jié)束。

  該單元旨在提供金融工具主要特征的簡(jiǎn)明數(shù)學(xué)公式，重點(diǎn)是股票價(jià)格、期權(quán)和其他金融衍生品的數(shù)量方面。

  

  學(xué)習(xí)目標(biāo)：

  將現(xiàn)代概率論，包括鞅理論、隨機(jī)微積分和隨機(jī)微分方程，應(yīng)用于金融中的隨機(jī)模型。

  定義并應(yīng)用離散時(shí)間金融市場(chǎng)模型，特別是在CRR模型中尋找各種期權(quán)的套期保值和公平價(jià)格。

  定義和應(yīng)用連續(xù)時(shí)間金融市場(chǎng)模型，特別是在布萊克-斯科爾斯模型中尋找各種期權(quán)的套期保值和公平價(jià)格。

  定義并應(yīng)用利率模型，特別是分析短期利率模型中的各種仿射期限結(jié)構(gòu)模型，并構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)中性遠(yuǎn)期利率模型。

  以上便是關(guān)于英國(guó)金融隨機(jī)建模Stochastic Modelling in Finance的課程內(nèi)容介紹，需要了解我們更多輔導(dǎo)內(nèi)容以及輔導(dǎo)價(jià)格的同學(xué)可以聯(lián)系我們。

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