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  課程顧問-小管家 2023-04-24 20:06:57

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  同學(xué)你好，我們可以輔導(dǎo)Portfolio Theory and its Applications FINC6009投資組合理論的課程。

  本單元涵蓋了現(xiàn)代/后現(xiàn)代投資組合理論的幾個(gè)方面。介紹數(shù)學(xué)優(yōu)化技術(shù)在存在不確定性覆蓋和結(jié)果從現(xiàn)代投資組合理論到資本資產(chǎn)定價(jià)模型推導(dǎo)。本單元還研究了其他流行的模型，如套利定價(jià)理論和Black-Litterman模型，并總結(jié)了一些行業(yè)的專題例子。本單元有一定程度的數(shù)學(xué)復(fù)雜性，因此，學(xué)生應(yīng)該熟悉數(shù)學(xué)方法。

  

  FINC6009投資組合理論輔導(dǎo)

  這是一門原QF選修課。很多學(xué)校的組合管理課程更多的是應(yīng)用向的內(nèi)容，而FINC6009則是以數(shù)量的形式探討了一下組合管理。這門課和FINC6005前半學(xué)期內(nèi)容有部分重疊，在上半學(xué)期會學(xué)習(xí)金融世界中大名鼎鼎的CAPM是如何通過一個(gè)utilityfunction推導(dǎo)而來的。同時(shí)還介紹了主流的indexmodels。而后半學(xué)期則一改推導(dǎo)和計(jì)算，走起了理論路線，介紹了多種經(jīng)典組合理論。課程涉及一部分的矩陣計(jì)算和微積分運(yùn)算。

  考查方式

  FINC6009有四個(gè)考察項(xiàng)目：

  期中考試(20%)

  小組作業(yè)(15%)

  個(gè)人作業(yè)(15%)

  期末考試(50%)

  期中考試是一個(gè)小時(shí)的公式推導(dǎo)題目，考試題目較為靈活。個(gè)人作業(yè)是結(jié)合所學(xué)內(nèi)容，構(gòu)建一個(gè)最優(yōu)組合的excel計(jì)算。小組作業(yè)則是更學(xué)術(shù)一些的report撰寫，需要進(jìn)行建模，結(jié)果對比，查閱大量文獻(xiàn)然后解釋你的思路和選擇。期末考試是3個(gè)小時(shí)的大題，推導(dǎo)和理論大致各占一半。

  以上是關(guān)于Portfolio Theory and its Applications FINC6009投資組合理論課程內(nèi)容的介紹，如果同學(xué)需要了解這門課程的內(nèi)容以及輔導(dǎo)價(jià)格等，可以直接聯(lián)系我們咨詢。

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