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  課程顧問-小管家 2023-08-04 18:33:35

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  墨爾本大學(xué)碩士ECON90033金融定量分析I 這門課涉及到了定量工具在建模、估計和預(yù)測金融變量中的應(yīng)用。課程主題涵蓋了金融數(shù)據(jù)的屬性分析(如非正態(tài)性和非平穩(wěn)性)、應(yīng)用估計方法(如單位根和協(xié)整)檢驗股價的合理估值模型、應(yīng)用GARCH模型估計波動性和測試資本資產(chǎn)定價模型。這門課非常強調(diào)應(yīng)用，側(cè)重于模型建立、估計方法、結(jié)果的解釋和評估，以及預(yù)測和預(yù)測評估。如果你正在為期末考試做準(zhǔn)備，可以參考以下考點進行復(fù)習(xí)。

  一、ECON90033考試考點

  1、金融數(shù)據(jù)的屬性

  2、金融中的線性回歸

  3、均值動力學(xué)：ARMA模型

  4、平穩(wěn)性和單位根檢驗

  5、預(yù)測和預(yù)測評估

  6、波動性建模：GARCH模型

  7、VAR模型：概念、規(guī)范和解釋

  8、協(xié)整和向量誤差修正模型

  

  二、ECON90033復(fù)習(xí)目標(biāo)

  通過日常學(xué)習(xí)和考前復(fù)習(xí)，你應(yīng)該達成以下目標(biāo)：

  1、應(yīng)用定量工具對金融變量進行建模、估計和預(yù)測；

  2、分析金融價格和收益的統(tǒng)計特性；

  3、基于資本資產(chǎn)定價模型和假設(shè)非正態(tài)回報過程的變量評估風(fēng)險模型；

  4、分析單位根和協(xié)整方法在模擬利率期限結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)價格泡沫方面的最新進展；

  5、通過使用計算機技能和數(shù)學(xué)建模技術(shù)，結(jié)合一系列金融數(shù)據(jù)集，再現(xiàn)現(xiàn)有結(jié)果，描述替代定量方法的優(yōu)勢和局限性；

  6、對提議的模型進行敏感性分析，其中應(yīng)包括對模型風(fēng)險應(yīng)用替代分布規(guī)范。

  以上就是ECON90033考試可能會涉及到的考點，以及建議你在考試之前盡力達成的復(fù)習(xí)目標(biāo)。如果你需要更有針對性的墨爾本大學(xué)考試復(fù)習(xí)建議，隨時可以和我們聯(lián)系。

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