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  課程顧問-小管家 2022-05-10 10:37:38

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  　　英國曼徹斯特大學(xué)本科金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論課程從數(shù)學(xué)角度對金融工具(期貨、期權(quán)等)的估值及其風(fēng)險管理進行了分析，目的是向同學(xué)介紹衍生產(chǎn)品定價所使用的隨機方法。課程作業(yè)旨在考察同學(xué)對金融數(shù)學(xué)中的一些基本概念的理解，包括股票的隨機模型和金融期權(quán)定價。

  　　一、英國曼徹斯特大學(xué)本科金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論作業(yè)主要考察了以下內(nèi)容：

  　　1、使用無風(fēng)險貼現(xiàn)因子比較標(biāo)準(zhǔn)金融合約(如股票、債券和期權(quán))在不同時期的價值。

  　　2、根據(jù)主觀概率度量計算投資組合的期望值。

  　　3、繪制各種投資組合的收益圖，并預(yù)測改變投資組合的影響。

  　　4、建構(gòu)無套利論證，以推導(dǎo)金融合約的上限和下限，并利用套利機會。

  　　5、為離散的一步二項式模型和連續(xù)的布萊克-斯科爾斯模型構(gòu)建對沖論證。

  　　6、使用二叉樹計算風(fēng)險中性措施下金融合同的預(yù)期價值。

  　　7、推導(dǎo)分析公式，并對金融合約的價值和指標(biāo)進行分析。

  　　8、推導(dǎo)帶息票債券的解析公式，并對金融合約的價值進行分析。

  

  　　二、英國曼徹斯特大學(xué)本科金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論作業(yè)涉及的知識要點：

  　　1、證券市場基本概念。

  　　2、股票價格的隨機模型。

  　　3、對沖策略和利用衍生品管理市場風(fēng)險。

  　　4、二項式期權(quán)定價模型。

  　　5、或有債權(quán)的風(fēng)險中性估值、復(fù)制和定價。

  　　6、布萊克-斯科爾斯分析。

  　　7、利率模型。

  　　實際上，英國曼徹斯特大學(xué)本科金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論作業(yè)的主要目的是考察同學(xué)是否獲得了金融市場建模的數(shù)學(xué)背景，從而能夠分析金融市場中出現(xiàn)的數(shù)學(xué)問題，如衍生品的定價和對沖。同學(xué)如果有作業(yè)相關(guān)的問題無法解答，可以讓我們的老師進行一對一講解。

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