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  課程顧問(wèn)-小管家 2023-04-27 04:44:52

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  　　格拉斯哥大學(xué)投資組合分析與投資考試主要考察的是同學(xué)對(duì)金融市場(chǎng)理論原則的理解，內(nèi)容包括投資與回報(bào)之間的聯(lián)系，不確定性下的消費(fèi)與投資選擇，中心主題是項(xiàng)目組合管理和優(yōu)化。此外，考試還可能涉及資產(chǎn)定價(jià)的模型和理論以及固定收益證券的定價(jià)。

  　　我們總結(jié)了投資組合分析與投資課程考試極有可能涉及到的內(nèi)容，同學(xué)在考前復(fù)習(xí)過(guò)程中一定要對(duì)此特別關(guān)注：

  　　1、理解投資風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào)之間的重要聯(lián)系，以及決定因素。

  　　2、理解并計(jì)算超額收益、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、平均收益，夏普比率、偏離常態(tài)和各種其他風(fēng)險(xiǎn)度量。

  　　3、解釋不確定性下的消費(fèi)和投資選擇。

  　　4、分析風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資組合的資本配置。

  　　5、解決效用最大化問(wèn)題并分析風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資產(chǎn)配置。

  

  　　6、解釋多樣化和投資組合風(fēng)險(xiǎn)的概念。實(shí)施各種投資組合策略，并說(shuō)明投資組合多樣化的好處。

  　　7、解釋馬科維茨投資組合優(yōu)化模型和隨之而來(lái)的證券選擇。構(gòu)建有效的投資組合。

  　　8、解釋風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)的概念。

  　　9、推導(dǎo)并分析資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)。

  　　10、理解套利定價(jià)理論和風(fēng)險(xiǎn)與收益的多因素模型。

  　　11、分析有效市場(chǎng)假說(shuō)及其對(duì)股票市場(chǎng)的影響。

  　　12、分析固定收益證券和利率期限結(jié)構(gòu)。

  　　如果同學(xué)對(duì)某部分知識(shí)存在疑問(wèn)，或是在復(fù)習(xí)過(guò)程中遇到問(wèn)題，可以隨時(shí)咨詢(xún)我們的英國(guó)課程輔導(dǎo)老師。老師會(huì)根據(jù)同學(xué)的實(shí)際需求和學(xué)習(xí)情況安排輔導(dǎo)內(nèi)容，使同學(xué)能夠?qū)φn程關(guān)鍵知識(shí)有更加全面且深入的理解。

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