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  課程顧問(wèn)-小管家 2023-04-26 22:03:58

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  　　悉尼科技大學(xué)隨機(jī)過(guò)程和金融數(shù)學(xué)課程介紹了用于描述和預(yù)測(cè)復(fù)雜系統(tǒng)行為的隨機(jī)過(guò)程數(shù)學(xué)。這門課的應(yīng)用非常廣泛，無(wú)論是金融和經(jīng)濟(jì)，還是物理和生物。學(xué)習(xí)這門課，需要隨機(jī)模型的基礎(chǔ)知識(shí)，如果同學(xué)不熟悉這部分知識(shí)，可以聯(lián)系我們的澳洲課程輔導(dǎo)老師，老師會(huì)給同學(xué)詳細(xì)解答。

  　　通常情況下，金融、生物和工程都可以通過(guò)隨機(jī)過(guò)程進(jìn)行分析。特別是，隨機(jī)過(guò)程方法對(duì)于金融期權(quán)的定價(jià)極其重要。

  

  　　課程主要內(nèi)容：

  　　1、包含布朗運(yùn)動(dòng)在內(nèi)的高斯-馬爾可夫過(guò)程;

  　　2、馬爾可夫鏈，生滅過(guò)程;

  　　3、復(fù)合泊松過(guò)程，利維過(guò)程;

  　　4、卡爾曼濾波，時(shí)間序列元素;

  　　5、擴(kuò)散過(guò)程及其在破產(chǎn)概率和金融模型中的應(yīng)用;

  　　6、布萊克-斯科爾斯公式。

  　　課程最終目標(biāo)：

  　　1、定義和說(shuō)明概率和隨機(jī)過(guò)程中使用的術(shù)語(yǔ);

  　　2、討論和演示概率中使用的證明技術(shù)以及隨機(jī)過(guò)程理論中重要的一些數(shù)學(xué)推導(dǎo);

  　　3、陳述和應(yīng)用概率的基本極限定理;

  　　4、證明有能力使用數(shù)學(xué)技術(shù)分析各種隨機(jī)過(guò)程的行為，特別是長(zhǎng)期或穩(wěn)態(tài)行為;

  　　5、制定和解決涉及概率和隨機(jī)過(guò)程的應(yīng)用和理論問(wèn)題;

  　　6、清楚地傳達(dá)概率和隨機(jī)過(guò)程的主題知識(shí)以及涉及這些主題的問(wèn)題解決方案。

  　　其實(shí)不論是課程主題還是作業(yè)內(nèi)容，都是圍繞上述知識(shí)點(diǎn)展開(kāi)的，同學(xué)可以著重學(xué)習(xí)這部分內(nèi)容。如果同學(xué)在學(xué)習(xí)過(guò)程中遇到問(wèn)題，我們的澳洲課程輔導(dǎo)老師可以隨時(shí)提供專業(yè)的幫助。

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