南安普頓大學(xué)的金融投資組合理論課程旨在向?qū)W生介紹投資組合理論的基礎(chǔ)。對于這門課的期末考試，我們整理了一些復(fù)習(xí)時應(yīng)該特別關(guān)注的難點內(nèi)容，希望能夠幫助你順利備考。

一、金融投資組合理論考試難點

1、從私人投資者、投機者和大型投資公司的角度投資股票。

2、養(yǎng)老基金投資的作用。

3、均值和方差的定義。

4、變量和的均值和方差。

5、股票如何相對移動：協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

6、投資組合多樣化的優(yōu)勢。

7、負相關(guān)、零相關(guān)和正相關(guān)之間的區(qū)別，以及顯示這些屬性的股票示例。

8、股票的風(fēng)險和回報，風(fēng)險/回報圖的定義。

9、為擁有少量資產(chǎn)的投資組合繪制風(fēng)險/回報圖。

10、特殊的雙資產(chǎn)案例。

11、N資產(chǎn)投資組合的推廣。

12、風(fēng)險/回報圖中賣空的影響。

13、投資組合可能性區(qū)域的生成。

14、對有風(fēng)險和無風(fēng)險資產(chǎn)組合的分析：套利。

15、廣義馬科維茨投資組合問題。

16、尋找CML，MPO和最優(yōu)投資組合。

17、存在不確定性、強有效和弱有效市場假設(shè)時的資產(chǎn)風(fēng)險和回報。

二、金融投資組合理論復(fù)習(xí)目標(biāo)

1、理解將基本投資組合優(yōu)化模型推廣到更復(fù)雜情況的各種方法。

2、理解最佳投資組合構(gòu)建的基本原則。

3、理解構(gòu)建最優(yōu)投資組合的一些最常見模型以及如何解決這些模型。

4、能為一系列實際問題發(fā)展一般投資組合結(jié)構(gòu)。

5、能運用數(shù)學(xué)優(yōu)化和金融投資組合相關(guān)技能進行分析。

以上就是金融投資組合理論考試可能涉及到的難點，以及建議的復(fù)習(xí)目標(biāo)。如果你在南安普頓大學(xué)考試備考過程中遇到問題，或是需要進一步的考前輔導(dǎo)，可以直接聯(lián)系我們喲。