英國曼徹斯特大學研究生金融課程從衍生品和投資到并購和全球市場，涵蓋了學生在國際金融領域追求一系列職業(yè)發(fā)展或通過博士學位從事學術研究所需的基本信息。金融研究生新生如果想提前預習該專業(yè)課程，可以先了解一下Semester 1的核心課程內容，然后再規(guī)劃預習方案。

一、BMAN70141衍生證券

這門課程向學生介紹了重要的金融衍生品。課程將從遠期、期貨和普通期權等基礎內容開始進行介紹。課程的這一部分，學生將學習這些衍生品的定義、交易市場以及用途。課程還利用二叉樹或連續(xù)隨機過程推導出幾個重要的套利邊界和估值公式。然后，課程將繼續(xù)講授更高級的內容。更高級的內容涉及使用數(shù)值方法(如蒙特卡羅模擬、有限差分法和Longstaff-Schwartz最小二乘法)對復雜衍生產品的估價，對奇異期權(如遠期啟動期權、缺口期權、障礙期權、復合期權等)的研究，以及對非Black-Scholes估值模型(如混合跳躍擴散和隨機波動模型)和風險價值(VaR)的介紹。

二、BMAN70211橫截面計量經濟學

這是一門研究生核心課程，涵蓋了橫截面和面板數(shù)據(jù)的計量經濟學分析。課程概述了估計和測試線性回歸模型的標準方法，討論了使用工具變量和有限因變量估計模型的技術，并提供了靜態(tài)和動態(tài)面板數(shù)據(jù)方法的高級處理。課程涵蓋了會計、金融和商業(yè)經濟學中的一些實證應用，并提供了一些計算機編程方面的教學。課程旨在向學生提供橫截面和面板數(shù)據(jù)的計量經濟學分析的系統(tǒng)知識和理解，并幫助學生理解在會計、金融和商業(yè)經濟領域進行實證研究時使用適當?shù)挠嬃拷洕鷮W方法的相關性和重要性。

三、BMAN71111資產定價

這門課程介紹了主要的資產定價模型，旨在讓學生了解資產價格和回報的行為。課程將主要研究以下關鍵問題：1)為什么股票賺取不同的回報？2)風險溢價如何與宏觀經濟相聯(lián)系？3)是否存在一種統(tǒng)一的方式來表示資產的估價？為了回答這些問題，課程將從標準資本資產定價模型開始，并引入因素定價模型，從傳統(tǒng)的Fama-French三因素模型到最近的發(fā)展。課程的第二部分介紹了一般均衡的概念，并討論了隨機貼現(xiàn)因子和資產價格在一般均衡中是如何確定的，以及資產價格是如何與宏觀經濟條件相聯(lián)系的。

四、BMAN71171間接投資

本課程單元提供了投資分析原理的高級覆蓋面，并涵蓋了投資組合管理的廣泛主題。課程旨在將金融行業(yè)的當代實踐與學術理論和研究一起帶入課堂，并補充這一領域的最新實踐發(fā)展。課程主題涵蓋：最佳證券投資理論；投資組合風險和回報分析；多樣化戰(zhàn)略；股權估價；宏觀/行業(yè)分析；戰(zhàn)略和戰(zhàn)術資產分配；投資組合優(yōu)化方法；被動投資策略；積極投資策略；風險值分析；替代性能和風險測量，跟蹤誤差；投資風格分析；替代資產類別；社會責任：環(huán)境、社會和治理投資；投資管理中的道德和專業(yè)標準。

同學可以基于上述課程的主要內容來規(guī)劃預習安排。關于曼徹斯特大學研究生金融課程的更多信息，我們會持續(xù)進行介紹。