金融工程介紹及就業(yè)前景

金融工程專業(yè)介紹

金融工程是以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不過(guò)所學(xué)習(xí)課程是一樣的, 通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

由于目的在于解決實(shí)際中的問(wèn)題，金融工程開(kāi)設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

與金融學(xué)的區(qū)別：金融工程是高級(jí)的金融理論和知識(shí)，因此金融工程隸屬于金融學(xué)。從培養(yǎng)目的來(lái)看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力，熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員；而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。從學(xué)習(xí)對(duì)象來(lái)看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率\匯率\貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權(quán)\遠(yuǎn)期\互換等等。在課程設(shè)置來(lái)看，金融工程更重視數(shù)理技術(shù)；而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

正如之前所言，金融工程碩士課程可能設(shè)置在商學(xué)院，工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下?？傮w而言，招生上的確存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學(xué)院喜歡工科學(xué)生、而數(shù)學(xué)學(xué)院喜歡招收數(shù)學(xué)學(xué)生的現(xiàn)象。這可能也是因?yàn)樗麄儽旧淼恼猩?xí)慣和課程設(shè)置所致。不過(guò)從各個(gè)學(xué)校的就業(yè)情況來(lái)看，就業(yè)的行業(yè)，所從事的工作并沒(méi)有什么差異。

金融工程就業(yè)前景

金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門(mén)也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來(lái)越多的政府管理部門(mén)， 能源公司也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。

我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國(guó)銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽(tīng)到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國(guó)銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

金融工程師被稱為Quants, 從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷售與交易等工作。Quant包括以下幾個(gè)類型：

Desk quant 開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型

Model validating quant 確定desk quant開(kāi)發(fā)的模型的正確性

• Research quant 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型

• Quantdeveloper 寫(xiě)代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)

• Statistical arbitrage quant 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式

• Capital quant 建立銀行的信用和資本模型