商科專業(yè)一直是我們前往海外就讀同學(xué)們的熱門選擇專業(yè)，但是商科專業(yè)中包含的內(nèi)容是非常多的，想要進(jìn)行一個(gè)廣泛而全面的了解是很花費(fèi)時(shí)間的，不過考而思的老師針對這個(gè)方面進(jìn)行了一個(gè)整理，本次為同學(xué)們帶來的就是應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級專題(金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué))課程簡介的相關(guān)內(nèi)容，有興趣的同學(xué)不妨與我們一起來了解一下吧。

　　應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級專題(金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué))課程旨在為學(xué)生提供必要的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識和工具，以進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的實(shí)證研究。

　　課程涵蓋了金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)證金融學(xué)的基礎(chǔ)知識，重點(diǎn)是理論基礎(chǔ)和實(shí)證應(yīng)用。提高學(xué)生對理論模型及其實(shí)證應(yīng)用的局限性的看法，并使學(xué)生對Python中的金融數(shù)據(jù)處理和編程技能有深入的了解。

　　涵蓋的主要主題是：

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)屬性、單變量GARCH模型、單變量隨機(jī)波動率模型、應(yīng)用：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和預(yù)期缺口、多元GARCH模型、應(yīng)用：投資組合分析、高頻金融、已實(shí)現(xiàn)(共)方差模型。

　　應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級專題(金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué))課程的目的是為學(xué)生帶來應(yīng)對經(jīng)驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模和特定類型數(shù)據(jù)所帶來的挑戰(zhàn)的模型和方法。同學(xué)將：

　　通過圖形，初步統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)理論的呈現(xiàn)來探索每種方法的動機(jī)

　　討論參數(shù)識別的問題，以及如何通過模擬經(jīng)濟(jì)學(xué)中的聯(lián)立方程組和因果關(guān)系來解決這個(gè)問題。

　　檢查面板數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征，并突出顯示使用面板數(shù)據(jù)而不是其他數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)。

　　通過引入可池性測試和豪斯曼測試，了解如何選擇要采用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范。

　　討論在所調(diào)查的變量是定性的，需要用不同的方法處理的情況下使用的概率模型。了解如何將這種方法應(yīng)用于建立早期預(yù)警系統(tǒng)，以利用世界銀行的數(shù)據(jù)預(yù)測系統(tǒng)性銀行危機(jī)。

　　在課程結(jié)束時(shí)，同學(xué)將能夠：

　　適當(dāng)?shù)仨憫?yīng)數(shù)據(jù)的某些特征提出的問題;

　　解決識別和因果關(guān)系引起的問題;

　　解決聯(lián)立方程和工具變量模型提出的問題;

　　解決縱向數(shù)據(jù)提出的問題;

　　解決概率模型提出的問題;

　　操作和繪制不同類型的數(shù)據(jù)。

　　以上就是關(guān)于應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級專題(金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué))課程簡介的相關(guān)內(nèi)容分享，希望能夠?yàn)橛行枰耐瑢W(xué)提供到一定的相關(guān)幫助，當(dāng)然了，若是還有什么不理解或者有在專業(yè)課程上的需求，也可以通過我們右側(cè)的微信來與專業(yè)老師取得聯(lián)系。